经济时间序列频率转换方法的研究与应用

发布时间：2017-11-21 11:38

  本文关键词：经济时间序列频率转换方法的研究与应用

  更多相关文章： 经济时间序列 频率转换方法 Denton方法 Chow-Lin方法 Litterman方法

【摘要】：经济时间序列的频率转换是计量经济分析领域的一个重要研究问题。本文首先对不同经济指标类型(流量、存量和指数)及传统频率转换方法进行了系统梳理;在此基础上,重点介绍了3种低频向高频转换的前沿方法:Denton方法、Chow-Lin方法和Litterman方法,并给出了流量、存量和指数3种类型变量由低频(季度)向高频(月度)转换的实例;最后,对3种频率转换方法的数据转换质量进行了比较分析。研究显示,频率转换后的月度数据都较好地反映季度数据的变化趋势和波动特征,从而通过频率转换方法可以很好地解决由于收集到的数据类型不一致而无法建模的问题。
【作者单位】： 东北财经大学管理科学与工程学院;东北财经大学经济学院;
【基金】：国家社会科学基金重大项目“新常态下我国宏观经济监测和预测研究”(15ZDA011)、国家社会科学基金项目“农户行为视角下农业补贴政策减贫绩效评价及扶贫政策转型研究”(14BJY120) 国家自然科学基金项目“中国经济周期波动的转折点识别、阶段转换及预警研究”(71573105) 辽宁省优秀人才支持计划项目“基于农户生产决策行为的农业补贴政策减贫绩效评估及差别式补贴政策设计”(WR2015002)的资助
【分类号】：F224
【正文快照】： 一、引言近年来我国宏观经济统计体系逐渐完善,可获得的数据种类和数据量迅速增长,形成涉及多个层面、复杂而庞大的数据资源体系。宏观经济数据是进行宏观经济分析的基础,经济理论的验证、经济计量的分析以及准确的经济预测均需建立在对宏观经济数据的准确把控上。但是从各类

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本文编号：1210813