金融混业经营及其风险管理研究

发布时间：2021-01-01 00:19

　　金融混业经营成为世界金融业发展的主导趋势,在金融混业经营模式下,必然要面对金融混业经营模式和监管模式的选择、风险分析、金融风险度量、金融混业经营机构内部经济资本分配等一系列问题。因此在此背景和趋势下,结合西方国家的经验和我国的国情,本文运用定性和定量分析相结合的方法对金融混业经营的上述问题进行了研究。1.金融混业经营模式研究。首先对西方主要国家的金融混业经营模式进行了探讨。然后运用三角模糊数和AHP综合评价模型对几种金融混业模式进行综合评价,提出了:信息优势、规模经济、范围经济、收入流的多元化和交叉销售的可能5个指标潜在收益指标和降低竞争、利益冲突、关联交易、政府安全网的扩展、内部控制成本和监管成本6个指标潜在成本指标作为其评价因素指标集。2.金融混业经营模式的监管有效性分析。首先对西方主要国家的金融混业经营的监管模式进行了比较分析,得出了当前全球监管模式的演变趋势和主要特征。然后运用经济成本—效益（CBA）分析方法对金融混业监管模式进行分析,并结合经济学分析理论对其进行了进一步解释。3.金融混业经营的风险分析。首先分析了各个利益相关者进行金融风险管理的动因,其次着重研究了金融混业经营... 

【文章来源】：天津大学天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：123 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
第一章 绪论
    1.1 选题的意义
        1.1.1 问题提出
        1.1.2 研究内容
        1.1.3 研究目的和意义
    1.2 金融混业经营及其风险管理研究综述
        1.2.1 研究背景
        1.2.2 国内外研究现状
        1.2.3 本文的主要创新点
    1.3 研究方法
    1.4 文章的结构和框图
第二章 金融混业经营模式及其三角模糊数综合评价
    2.1 引言
    2.2 金融混业经营产生的原因
        2.2.1 金融混业经营产生的外因
        2.2.2 金融混业经营产生的内因
    2.3 金融经营制度变迁的经济学解释
    2.4 西方国家的混业经营模式
    2.5 金融混业经营模式的三角模糊数综合评价
        2.5.1 三角模糊数及其性质
        2.5.2 不同金融经营模式的三角模糊数综合评价
        2.5.3 应用
    2.6 结论
第三章 金融混业经营监管模式及其有效性分析
    3.1 引言
    3.2 金融监管模式分析
        3.2.1 主要西方国家的金融监管模式
        3.2.2 当前全球金融监管的演变趋势和主要特征
    3.3 金融监管有效性理论概述
    3.4 金融监管边界的经济学分析
    3.5 混业经营金融监管的成本-收益分析
        3.5.1 成本—收益分析方法
        3.5.2 运用成本—收益分析方法,提高金融监管的效率
        3.5.3 混业经营金融监管的成本—效益分析经济学解释
    3.6 结论
第四章 金融混业经营的风险管理分析
    4.1 引言
    4.2 金融混业经营风险管理的动因
        4.2.1 金融机构分析
        4.2.2 监管机构分析
        4.2.3 金融市场分析
        4.2.4 经济系统分析
    4.3 金融混业经营风险类型及其评估
        4.3.1 金融各行业强调的特定风险
        4.3.2 信用风险
        4.3.3 市场和资产流动性风险
        4.3.4 融资流动性风险
        4.3.5 技术风险
        4.3.6 操作风险
        4.3.7 系统风险
        4.3.8 风险合并
    4.4 金融混业经营风险管理框架
    4.5 结论
第五章 金融混业经营的风险度量
    5.1 引言
    5.2 风险度量和VaR
        5.2.1 Value-at-Risk
        5.2.2 VaR 在投资组合中的应用
        5.2.3 Copulas
    5.3 金融混业集团的风险类型
    5.4 确定风险的边缘分布
        5.4.1 市场风险
        5.4.2 信用风险
        5.4.3 操作风险
    5.5 风险的联合分布-确定Copula 函数
    5.6 Copula-VaR
    5.7 几种VaR 的比较以及多样化经营的好处
    5.8 结论
第六章 金融混业经营的经济资本分配
    6.1 引言
    6.2 资本分配和风险计算
    6.3 经济资本分配的相关问题
    6.4 经济资本分配的绝对问题
    6.5 虚拟经济资本
        6.5.1 Comomotonic 附加风险计算概述
    6.6 经济资本在最佳投资组合选择中的作用
    6.7 结论
第七章 我国金融混业经营分析
    7.1 引言
    7.2 我国金融混业经营模式分析
        7.2.1 我国金融混业经营的现状
        7.2.2 我国可行的金融混业经营模式选择分析
    7.3 我国金融监管模式分析
        7.3.1 我国现阶段的金融监管
        7.3.2 我国可行的金融混业监管模式选择分析
    7.4 我国金融混业经营的风险分析
    7.5 结论
第八章 总结与展望
    8.1 全文总结
    8.2 研究展望
参考文献
攻读博士学位期间发表的论文及参加的科研项目
    一、发表的论文
    二、参加的科研项目
致谢



本文编号：2950577