我国商业银行消费信贷违约概率模型研究

发布时间：2021-01-24 00:45

　　随着金融全球化和自由化进程的加快,金融市场的风险呈现出高关联、高频发和高损失的特点。拉美银行危机、亚洲金融风暴、美国次贷危机等一系列事件反映出金融市场的脆弱性,也引发了业界和学术界对商业银行信用风险管理的深入思考。巴塞尔银行监管委员会作为国际清算银行的正式机构,其所制定的巴塞尔协议是全球公认的商业银行监管标准。该委员会于2006年颁布了新巴塞尔协议,新协议将信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险纳入风险计量范畴,构建了资本监管的“三大支柱”,即资本充足率、监督检查和市场约束。新协议对商业银行信贷风险管理提出了更为严格的条件,它将违约概率的测度和评估列为内部评级法的核心内容,要求各成员国银行使用内部评级法来确定风险权重和计提风险资本。同时,理论界对违约概率模型的研究也做了大量的研究,主要集中于影响违约率的关键因素的选择,并基于分类算法,以历史数据为驱动、以数学模型和统计方法为基础来建立违约概率模型。我国现代商业银行体制刚刚建立,自身的风险管理水平有限以及历史数据积累不够,尚不能满足商业银行对各种形式贷款安全性的准确测量。但是随着我国商业银行国际化程度的加深,中国银监会以新巴塞尔协议为基... 

【文章来源】：中国科学技术大学安徽省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】：113 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

2不良贷款的机构分布图(2004一2008)

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：2996233