贝叶斯空间分位计量模型及应用研究
发布时间：2021-01-25 03:32
空间计量经济学是计量经济学领域中研究的前沿问题之一。由于任何经济个体都不可能独立存在,它总是与其相邻的经济个体存在着各种各样的联系,这使得空间计量经济学的理论和应用研究日益受到学术界的广泛关注。空间计量经济学将空间效应和空间相依关系引入传统计量模型和统计方法中,为解决经济管理活动中的空间相依性和空间异质性等问题提供新的理论框架和分析方法。此外,空间经济学还将空间权重矩阵加入模型分析中,该权重矩阵可以测度个体之间存在的空间效应。尤其是在经济全球化和一体化的背景下,国际贸易和资本流动等活动极大的提高了各个国家与地区间的金融依存度,全球股市间的联动性也显著的增加了,此时考虑股市间的空间溢出效应就显得尤为重要。空间金融数据的尖峰厚尾特征使得经典均值回归模型的假设难以得到满足,而分位回归理论为解决这一问题提供了有效的工具和方法。分位回归模型可以完整的刻画被解释变量中心位置和尾部行为的趋势,从而为全面地描述被解释变量与解释变量间的因果关系提供有效的方法和支撑的工具。而将贝叶斯理论引入则可以考虑参数的不确定性风险,并在理论上扩展空间计量的研究方法与视角,在实践上为经济管理问题的决策分析提供技术支持。...
【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：154 页
【学位级别】：博士
【部分图文】：
图２．２?Ｇｉｂｂｓ抽样过程图??
第四步：从均匀分布Ｖ（０，ｌ）中产生随机序列样本心若则令０（＇Ｗ；否??则，令??为了直观的理解Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｓ－Ｈａｓｔｉｎｇ抽样算法的过程，图２．３给出了该抽样算??法的过程图。设定的初始值是ｘｗ，空心点与实心点分表代表着拒绝和接受。比如??在点ｘ（ｌ）处ｘ（ｌ）＝ｘ（Ｃ）），这表明样本在该点已经更新过，只是其更新后的值与原来的??值相同。??一般情况下，使用任一建议分布均可使Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｓ－Ｈａｓｔｉｎｇ算法收敛至目标分??布。然而，合适的建议分布可以提髙运算速度和减少收敛时间。一个好的建议分??布需满足：从；容易抽取样本；拒绝概率不能设置过高，从而保证样本??点不会在某个特定的位置停留过久。除此之外，在实际应用中使用ＭＣＭＣ算法和??贝叶斯推断时，还有很多方面是值得注意的。先验分布的选择、舍弃样本量的大??小、接受－拒绝概率的选择、抽样次数的确定、选择单条链或是多条链等。??３０??
图３．３贝叶斯空间分位自回归模型中回归系数的后验均值（红色的带三角的线）及其９５％置??信区间（绿色的虚线）；蓝色的线是普通分位回归提供的参照线??５７??
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于Gibbs-DA算法的贝叶斯分位回归模型研究[J]. 朱慧明,翁元,曾昭法,任英华,李招来. 湖南大学学报(自然科学版). 2014(09)
[2]市场向西、政治向东——中国国内资本流动方向的测算[J]. 余壮雄,杨扬. 管理世界. 2014(06)
[3]贝叶斯非线性分层模型在多元索赔准备金评估中的应用[J]. 段白鸽. 数量经济技术经济研究. 2014(03)
[4]基于无穷状态转换模型的中国股票市场收益率分析[J]. 蔡伟宏,唐齐鸣. 中国管理科学. 2014(01)
[5]中国农村基础设施增收效应的空间特征——基于空间相关性和空间异质性的实证研究[J]. 骆永民,樊丽明. 管理世界. 2012(05)
[6]地方政府投资竞争与经济周期波动[J]. 郭庆旺,赵旭杰. 世界经济. 2012(05)
[7]外商直接投资导致了中国的环境污染吗?——基于中国省际面板数据的空间计量研究[J]. 许和连,邓玉萍. 管理世界. 2012(02)
[8]基础设施、空间溢出与区域全要素生产率——基于中国266个城市空间面板杜宾模型的经验研究[J]. 张浩然,衣保中. 经济学家. 2012(02)
[9]资本集聚、税收互动与纵向税收竞争[J]. 汪冲. 经济学(季刊). 2012(01)
[10]FDI与环境规制:基于地方分权视角的实证研究[J]. 朱平芳,张征宇,姜国麟. 经济研究. 2011(06)
博士论文
[1]动态金融风险测度及管理研究[D]. 蒋翠侠.天津大学 2007
[2]地理加权回归基本理论与应用研究[D]. 覃文忠.同济大学 2007
硕士论文
[1]基于贝叶斯面板平滑转换模型的期银市场时变性研究[D]. 彭成.湖南大学 2014
本文编号：2998479
【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：154 页
【学位级别】：博士
【部分图文】：
图２．２?Ｇｉｂｂｓ抽样过程图??
第四步：从均匀分布Ｖ（０，ｌ）中产生随机序列样本心若则令０（＇Ｗ；否??则，令??为了直观的理解Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｓ－Ｈａｓｔｉｎｇ抽样算法的过程，图２．３给出了该抽样算??法的过程图。设定的初始值是ｘｗ，空心点与实心点分表代表着拒绝和接受。比如??在点ｘ（ｌ）处ｘ（ｌ）＝ｘ（Ｃ）），这表明样本在该点已经更新过，只是其更新后的值与原来的??值相同。??一般情况下，使用任一建议分布均可使Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｓ－Ｈａｓｔｉｎｇ算法收敛至目标分??布。然而，合适的建议分布可以提髙运算速度和减少收敛时间。一个好的建议分??布需满足：从；容易抽取样本；拒绝概率不能设置过高，从而保证样本??点不会在某个特定的位置停留过久。除此之外，在实际应用中使用ＭＣＭＣ算法和??贝叶斯推断时，还有很多方面是值得注意的。先验分布的选择、舍弃样本量的大??小、接受－拒绝概率的选择、抽样次数的确定、选择单条链或是多条链等。??３０??
图３．３贝叶斯空间分位自回归模型中回归系数的后验均值（红色的带三角的线）及其９５％置??信区间（绿色的虚线）；蓝色的线是普通分位回归提供的参照线??５７??
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于Gibbs-DA算法的贝叶斯分位回归模型研究[J]. 朱慧明,翁元,曾昭法,任英华,李招来. 湖南大学学报(自然科学版). 2014(09)
[2]市场向西、政治向东——中国国内资本流动方向的测算[J]. 余壮雄,杨扬. 管理世界. 2014(06)
[3]贝叶斯非线性分层模型在多元索赔准备金评估中的应用[J]. 段白鸽. 数量经济技术经济研究. 2014(03)
[4]基于无穷状态转换模型的中国股票市场收益率分析[J]. 蔡伟宏,唐齐鸣. 中国管理科学. 2014(01)
[5]中国农村基础设施增收效应的空间特征——基于空间相关性和空间异质性的实证研究[J]. 骆永民,樊丽明. 管理世界. 2012(05)
[6]地方政府投资竞争与经济周期波动[J]. 郭庆旺,赵旭杰. 世界经济. 2012(05)
[7]外商直接投资导致了中国的环境污染吗?——基于中国省际面板数据的空间计量研究[J]. 许和连,邓玉萍. 管理世界. 2012(02)
[8]基础设施、空间溢出与区域全要素生产率——基于中国266个城市空间面板杜宾模型的经验研究[J]. 张浩然,衣保中. 经济学家. 2012(02)
[9]资本集聚、税收互动与纵向税收竞争[J]. 汪冲. 经济学(季刊). 2012(01)
[10]FDI与环境规制:基于地方分权视角的实证研究[J]. 朱平芳,张征宇,姜国麟. 经济研究. 2011(06)
博士论文
[1]动态金融风险测度及管理研究[D]. 蒋翠侠.天津大学 2007
[2]地理加权回归基本理论与应用研究[D]. 覃文忠.同济大学 2007
硕士论文
[1]基于贝叶斯面板平滑转换模型的期银市场时变性研究[D]. 彭成.湖南大学 2014
本文编号：2998479
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjifazhanlunwen/2998479.html
