基于ACE的金融市场建模关键技术研究

发布时间：2021-02-22 08:23

　　现代金融市场理论是新古典经济学在金融学领域的延伸,其理论基础为“随机游走模型”和“有效市场假说”。虽然这一理论体系在形式上十分精巧,但随着众多学者对现代金融市场理论和现实金融市场的深入研究,出现了许多质疑的声音。与此同时,学者们提出了许多新的研究方法和理论,解释了一些令人困惑的金融市场的异常现象,并得出许多有别于现代金融市场理论的结论。基于ACE的金融市场建模方法是全新的研究金融市场的重要方法之一。因此,它对于我们了解金融市场的每一个细节,透彻地分析金融市场的异常现象,发现底层规则和高层涌现特征之间的联系,最终建立更加完备的金融市场理论体系具有十分重要的理论价值和实际意义。本文以人工股票市场模型（Artificial Stock Market Model,简称ASMM）为例对基于ACE的金融市场建模关键技术进行了深入研究。论文的主要工作和创新性成果如下:（1）建立了基于人元的Agent模型。这一模型将Agent的客观属性和主观属性有效的分开使得Agent建模更加清晰;同时,运用模糊控制技术建立了具有模糊决策能力的主元模型,提高了Agent模型的决策能力。这两种Agent建模技术都具有一... 

【文章来源】：北京交通大学北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：134 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

“k=200”时第50、5000、10000时刻的仿真图

【参考文献】：
期刊论文
[1]上海股市非线性结构的BDS检验[J]. 罗奕,黄诒蓉.  华北金融. 2007(06)
[2]基于虚拟股市的演化复杂性度量与分析[J]. 杨春霞,周佩玲,刘隽,郭立,周涛.  中国科学技术大学学报. 2006(05)
[3]基于Agent的股票市场仿真:个体行为对市场、政策效果的影响[J]. 高宝俊,戴辉,宣慧玉.  系统工程理论方法应用. 2005(06)
[4]元胞自动机用于金融市场建模[J]. 周涛,周佩玲,汪秉宏,杨春霞,蔡世民.  复杂系统与复杂性科学. 2005(04)
[5]基于自组织逾渗的金融市场模型[J]. 杨春霞,王杰,周涛,刘隽,许旻,周佩玲,汪秉宏.  科学通报. 2005(20)
[6]上海证券市场GARCH效应检验和模型选择[J]. 闫志刚.  统计与信息论坛. 2005(01)
[7]虚拟股市建模与混沌分析[J]. 周佩玲,杨春霞,周涛,李立文.  中国科学技术大学学报. 2004(04)
[8]行为金融理论及其对标准金融市场理论的挑战[J]. 刘海啸.  燕山大学学报(哲学社会科学版). 2004(02)
[9]复杂适应系统理论对控制SARS疫情的模拟分析[J]. 刘颖,陈禹.  复杂系统与复杂性科学. 2004(02)
[10]从人工生命到人工社会——复杂社会系统研究的现状和展望[J]. 王飞跃,史帝夫·兰森.  复杂系统与复杂性科学. 2004(01)

博士论文
[1]资本市场的非线性复杂性与投资组合优化[D]. 周洪涛.华中科技大学 2004



本文编号：3045713