贷款损失准备金计提与商业银行监管方法研究

发布时间：2021-07-02 17:31

　　商业银行是市场经济环境下金融业的重要组成部分,商业银行监管构成了金融监管的重要组成部分。随着商业银行的跨国发展以及国际上著名的银行破产案件和金融危机的发生,国内外学术理论界和金融监管部门对商业银行监管日益重视。本课题以巴塞尔新资本协议的三个支柱（最低资本要求、外部监管和市场约束）为框架,运用矩阵博弈研究了商业银行贷款损失准备金计提策略选择问题,运用灰色系统理论、二元语义评价方法、人工神经网络和案例推理技术对商业银行监管的方法进行了研究。本文的创新点主要在以下几个方面:1、运用矩阵博弈理论分析了理性银行在不同经济状况下的最优选择,并应用区间灰数的优势关系研究了在赢得矩阵中元素为不能直接比较大小的区间灰数的情况下银行计提贷款损失准备金的策略。研究表明在传统的准备金制度下,理性的银行会选择尽量少持有准备金。2、在分析美国CAMELS现场监管模型和我国的商业银行评级体系的基础上,定性定量相结合,结合灰色聚类分析方法和二元语义信息评价方法的特点,构建了基于灰色聚类分析和语言评价方法的商业银行现场监管模型,应用于商业银行现场监管评级。3、应用SOM神经网络模型研究了商业银行的分类评级;考虑在商业银... 

【文章来源】：南京航空航天大学江苏省 211工程院校

【文章页数】：125 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

大小关系难以判定的区间灰数位置图

上限测度白化权函数对于“好”、“一般”和“差”这3个子类采用适中测度白化权函数，如图

如图4.2 所示，记为 [(1),(2),,(4)]ijijijijf xx x。图 4.2 适中测度白化权函数对于“很差”这一子类采用下限测度白化权函数，如图 4.3 所示，记为[,,(3),(4)]ijijijf xx。

【参考文献】：
期刊论文
[1]次级债券发行与银行监管市场约束[J]. 程吉生,孙聂娟.  南昌大学学报(人文社会科学版). 2006(02)
[2]对我国银行业市场纪律约束的实证分析[J]. 李宗怡.  改革与战略. 2006(01)
[3]信息技术发展背景下的金融监管信息系统集成[J]. 米传民,傅铅生.  审计与经济研究. 2006(01)
[4]基于区间数大小不能直接判定的灰矩阵博弈的策略优超及其最优解研究[J]. 米传民,方志耕.  中国管理科学. 2005(06)
[5]论我国银行监管的操作模式[J]. 钱沈钢,孙萍.  东北财经大学学报. 2005(06)
[6]国有银行委托-代理模型分析:一个不良贷款抑制的新视角[J]. 李玉吉.  当代经济科学. 2005(06)
[7]基于AHP的国有商业银行竞争力评价研究[J]. 迟国泰,董贺超,杨德,刘轶芳.  管理学报. 2005(06)
[8]我国银行业市场约束力的实证研究（1994-2003）[J]. 张正平,何广文.  金融研究. 2005(10)
[9]在新巴塞尔资本协议中关于零售资产的监管资本计算[J]. 詹原瑞,孙彤,王文静.  天津科技大学学报. 2005(03)
[10]关于银行贷款损失准备制度的调查报告——以我国五家上市银行为例的分析[J]. 孙天琦,杨岚.  西安金融. 2005(06)

博士论文
[1]商业银行监管体系研究[D]. 尚娟.西北农林科技大学 2004
[2]银行监管行为的博弈研究[D]. 王若平.厦门大学 2004
[3]现代银行监管理论与中国银行监管制度的完善[D]. 王晔.东北财经大学 2003
[4]银行监管组织结构研究[D]. 张丕强.复旦大学 2003

硕士论文
[1]资本充足性管制与我国商业银行监管研究[D]. 陈艺云.暨南大学 2004
[2]我国银行的监管方法及其改进[D]. 李扶民.中国海洋大学 2003



本文编号：3260906