相依风险下最优保险决策问题研究

发布时间：2021-07-22 21:28

　　索赔风险相互独立是传统保险风险理论的重要假设,也是保险公司进行风险评估和决策的基础之一。然而,该假定只是为了便于数学处理,在保险实际中,不同时间的索赔额大小、不同险种的索赔次数以及索赔额与到达时间间隔常常呈现出相依的关系。另一方面,经典风险模型中索赔额同分布的假定一般只适用于同质风险,与现代保险公司险种多元化的经营实际不符。因此,采用相依（多险种）风险模型刻画保险风险,并由此研究保险公司的最优决策问题有着十分重要的理论和现实意义。最优保险决策问题主要涉及最优再保险、最优投资和最优分红三个方面。本文从理论风险模型应尽可能贴近实际的视角出发,分别在相依索赔风险下研究这三类经济业务的最优策略并分析相依关系的动态影响,以期为保险公司实现最优决策提供一些理论依据和启示性参考。本文的主要工作和成果如下:1、相依风险模型在一个统一优化标准下的最优再保险研究。首先,将传统的二元复合Poisson模型改进为索赔额与索赔次数均依随机序正相依模型,研究该相依双险种模型的最优再保险问题。证明了超额赔款再保险形式最优,并在方差最小和抛物线型期望效用最大的优化准则下得到了最优自留向量的显式表达式。然后,针对相依n... 

【文章来源】：上海理工大学上海市

【文章页数】：153 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

相依索赔额下自留风险方差的变化趋势

第二章 相依风险下最优再保险研究出，在相依风险下，随着自留额1M 的增大，1 继续增大时会显著上升。实际上，此时的小方差为 40.68。系的影响，下面假定业务 1 的索赔风险 1jX ，即具有共同的分布函数 4 311xF x e ，同样应用 Mathematica 可得如下截图 2-2。

再利用 mathematic 软件绘制出 2 1 2g d ,d 的三维图 G2。合并 G1 和 G2 得如下图2-3。与(2.33)类似，此时的期望指数效用为 3 1 2g d ,d 1 20exp 20 , dzd d d z e z ，其中

【参考文献】：
期刊论文
[1]一个可变保费巨灾风险模型的局部破产概率[J]. 毕秀春,李荣.  数学学报. 2014(01)
[2]最优再保险与投资决策:财富最大化和套期保值的选择[J]. 王蕾,顾孟迪.  系统管理学报. 2013(06)
[3]双投资策略风险模型下破产概率的渐近估计[J]. 徐天明,吴清太.  山东大学学报(理学版). 2014(01)
[4]跳-扩散风险模型的最优投资和再保险策略[J]. 林祥,李艳方.  应用数学学报. 2013(05)
[5]保险公司在风险相依模型中均值-方差准则下的最优投资策略[J]. 谷爱玲,李仲飞,申曙光.  中山大学学报(自然科学版). 2013(05)
[6]常数比例投资下正则变化尾且相依索赔的渐近破产概率[J]. 陈昱,钱吟霄,黄寅.  中国科学技术大学学报. 2013(06)
[7]稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险[J]. 胡凤清.  数学物理学报. 2013(02)
[8]时间相依更新风险模型中无限时绝对破产概率的渐近性[J]. 杨洋,林金官,高庆武.  中国科学:数学. 2013(02)
[9]Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界[J]. 程建华,王德辉.  吉林大学学报(理学版). 2012(02)
[10]基于偿付能力的最优再保险策略[J]. 王丽珍,李秀芳.  系统工程学报. 2012(01)

博士论文
[1]随机序及其在保单分配中的运用研究[D]. 胡少勇.华东师范大学 2012
[2]相依风险研究及其在保险中的应用[D]. 张奕.浙江大学 2007

硕士论文
[1]不同风险测度下股价服从分式布朗运动的最优投资组合选择[D]. 衡传杰.南京财经大学 2010
[2]风险相依的大索赔离散风险模型的破产概率[D]. 傅晓华.浙江大学 2006



本文编号：3297933