中国商业银行X效率问题研究
发布时间：2021-07-24 18:44
本文充分借鉴了国内外有关金融机构微观效率问题的研究成果,选用参数方法中的随机边界法（SFA）作为工具,在Battese and Coelli （1995）模型的基础上通过嵌入风险因素构建最终边界函数,着重从利润和成本两个角度研究了中国14家主要商业银行的经营效率状况及其演进趋势,分析了金融风险、体制改革、产权结构、宏观环境等条件对商业银行经营效率的影响和作用,经验结果说明:（1）中国银行部门的所有制改革具有积极意义,样本期内股份制商业银行的利润/成本效率水平普遍好于国有制银行;（2）针对国有商业银行的改革活动（包括大量的注资、剥离不良资产、机构调整和人员精简、改组上市等等）至少在短期内收效显著,1998/1999年后国有商业银行的利润效率水平总体攀升,并且在成本效率水平的提高中超过了股份制银行;（3）风险因素对于中国银行部门的利润创造和成本控制能力影响显著,引入风险变量后银行效率（利润/成本）水平出现上调,表明现有的获利手段往往伴随着信贷质量的下降和自身资产被置于更高的风险之中。在此基础上,本文以非专有化权责约束下的委托代理安排作为切入点,通过一个演化视角下的博弈模型,对中国商业银行部...
【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：213 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
内容提要
引言
第一节 问题的提出：中国的银行改革
第二节 国内外研究现状
一、早期的银行效率研究：规模经济与范围经济
二、银行效率研究的深化：X 效率概念的应用
三、中国学者关于银行效率的研究
第三节 研究框架、方法及创新之处
一、本文的主体框架
二、本文的研究方法
三、本文的创新之处
第一章 关于银行X 效率的综述与说明
第一节 经济学中的效率
一、古典经济学中的效率思想
二、新古典经济学中的效率思想
三、X-效率理论
第二节 银行X 效率的定义
一、银行的生产效率
二、Farrell 的模型化描述
第三节 银行的利润效率
本章小结：一个补充说明
第二章 银行X 效率的研究方法
第一节 测度效率的估计技术
一、非参数边界方法与DEA 估计
二、参数边界方法与SFA 估计
三、小结
第二节 投入、产出变量的认定
一、生产法（Production Approach）
二、中介法（Intermediary Approach）
三、资产法（Asset Approach）
四、附加价值法（Value-added Approach）
五、用户成本法（User Cost Approach）
六、现代方法
第三节 参数方程的基本结构
一、Cobb-Douglas（CD）类型函数
二、超越对数函数（Translog Function；TL）
三、广义超越对数函数（Generalized Translog Function；GTL）
四、傅立叶柔性函数（Fourier Flexible Form；FF）
本章小结：何为“最好”的边界方法？
第三章 中国商业银行利润效率实证研究
第一节 主要文献回顾
第二节 方法、模型及数据
一、研究方法
二、变量选择
三、模型设定
四、样本数据说明
第三节 实证结果及其分析
一、函数的估计结果
二、中国银行业利润效率水平比较
三、中国银行业利润效率演进
本章小结
第四章 中国商业银行成本效率实证研究
第一节 主要文献综述
第二节 方法、模型及数据
一、研究方法
二、变量选择
三、模型设定
四、样本数据说明
第三节 实证结果与评价
一、函数的估计结果
二、中国银行业成本效率水平比较
三、中国银行业成本效率演进
本章小结
第五章 中国银行业效率情况的理论探讨——一个制度分析框架
第一节 科层制度结构下的委托代理行为
一、科层制度结构与专有化权责约束
二、科层制度结构下在位者行为模式转变的内在原因
三、科层制度结构下在位者行为模式转变的外部条件
第二节 科层框架内的参与者竞争
一、科层框架内参与者行动策略的转变
二、模型化的解
三、简短的总结
第三节 中国银行业经营无效率的原因之争
一、国有银行的治理与运行
二、股份制银行的“工农中建化”
三、政府干预对于商业银行的影响
第六章 提升中国银行业经营效率的途径和建议
第一节 深化股份制改革，健全商业银行的管理制度
一、国有商业银行的产权结构改革
二、完善商业银行的治理机制建设
三、改进商业银行激励与约束机制
四、健全商业银行的信息披露机制
第二节 构建存款保险制度，促使国家信用退出
一、“隐性”存款保险制度与国家信用
二、建立清晰、明确的存款保险制度势在必行
三、目前构建显性存款保险制度的几个关键环节
第三节 推进综合经营，提高商业银行的盈利能力
一、中国银行部门的“脱媒”和“混业”趋势
二、促进商业银行综合经营的外部制度环境建设
三、促进商业银行综合经营的内部制度安排
结论
一、本文结论
二、进一步研究的展望
参考文献
攻博期间公开发表的学术论文及其他成果
论文摘要
ABSTRACT
【参考文献】：
期刊论文
[1]中国商业银行X-效率实证研究[J]. 徐传谌,齐树天. 经济研究. 2007(03)
[2]政府主导型投资:结果与原因[J]. 徐传谌,齐树天. 吉林大学社会科学学报. 2006(06)
[3]科层竞争理论:原因、策略与结果[J]. 徐传谌,齐树天. 管理世界. 2006(04)
[4]FDIC经验与我国存款保险制度建设[J]. 王自力. 金融研究. 2006(03)
[5]我国商业银行效率的影响因素:产权制度还是市场结构[J]. 谭政勋. 当代财经. 2005(11)
[6]参数与非参数前沿方法在生产率效率测度中的应用[J]. 吴福象. 数理统计与管理. 2005(05)
[7]基于DEA方法的我国商业银行X-效率研究[J]. 谢朝华,段军山. 中国管理科学. 2005(04)
[8]我国商业银行效率测度及影响因素分析[J]. 李晓庆,刘湘斌. 上海财经大学学报. 2005(04)
[9]外资银行更有效率吗?——对中东欧国家银行业的实证研究[J]. 谭鹏万. 世界经济研究. 2005(07)
[10]基于随机前沿方法的我国商业银行成本效率测度研究[J]. 张超,顾锋,邸强. 经济问题探索. 2005(06)
博士论文
[1]中国国有商业银行效率研究[D]. 陈敬学.华中科技大学 2004
[2]中国银行业的规模经济和范围经济研究[D]. 刘宗华.复旦大学 2004
[3]中国银行业效率研究[D]. 赵旭.浙江大学 2001
硕士论文
[1]我国商业银行开展投资银行业务问题研究[D]. 申法志.郑州大学 2005
本文编号：3301214
【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：213 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
内容提要
引言
第一节 问题的提出：中国的银行改革
第二节 国内外研究现状
一、早期的银行效率研究：规模经济与范围经济
二、银行效率研究的深化：X 效率概念的应用
三、中国学者关于银行效率的研究
第三节 研究框架、方法及创新之处
一、本文的主体框架
二、本文的研究方法
三、本文的创新之处
第一章 关于银行X 效率的综述与说明
第一节 经济学中的效率
一、古典经济学中的效率思想
二、新古典经济学中的效率思想
三、X-效率理论
第二节 银行X 效率的定义
一、银行的生产效率
二、Farrell 的模型化描述
第三节 银行的利润效率
本章小结：一个补充说明
第二章 银行X 效率的研究方法
第一节 测度效率的估计技术
一、非参数边界方法与DEA 估计
二、参数边界方法与SFA 估计
三、小结
第二节 投入、产出变量的认定
一、生产法（Production Approach）
二、中介法（Intermediary Approach）
三、资产法（Asset Approach）
四、附加价值法（Value-added Approach）
五、用户成本法（User Cost Approach）
六、现代方法
第三节 参数方程的基本结构
一、Cobb-Douglas（CD）类型函数
二、超越对数函数（Translog Function；TL）
三、广义超越对数函数（Generalized Translog Function；GTL）
四、傅立叶柔性函数（Fourier Flexible Form；FF）
本章小结：何为“最好”的边界方法？
第三章 中国商业银行利润效率实证研究
第一节 主要文献回顾
第二节 方法、模型及数据
一、研究方法
二、变量选择
三、模型设定
四、样本数据说明
第三节 实证结果及其分析
一、函数的估计结果
二、中国银行业利润效率水平比较
三、中国银行业利润效率演进
本章小结
第四章 中国商业银行成本效率实证研究
第一节 主要文献综述
第二节 方法、模型及数据
一、研究方法
二、变量选择
三、模型设定
四、样本数据说明
第三节 实证结果与评价
一、函数的估计结果
二、中国银行业成本效率水平比较
三、中国银行业成本效率演进
本章小结
第五章 中国银行业效率情况的理论探讨——一个制度分析框架
第一节 科层制度结构下的委托代理行为
一、科层制度结构与专有化权责约束
二、科层制度结构下在位者行为模式转变的内在原因
三、科层制度结构下在位者行为模式转变的外部条件
第二节 科层框架内的参与者竞争
一、科层框架内参与者行动策略的转变
二、模型化的解
三、简短的总结
第三节 中国银行业经营无效率的原因之争
一、国有银行的治理与运行
二、股份制银行的“工农中建化”
三、政府干预对于商业银行的影响
第六章 提升中国银行业经营效率的途径和建议
第一节 深化股份制改革，健全商业银行的管理制度
一、国有商业银行的产权结构改革
二、完善商业银行的治理机制建设
三、改进商业银行激励与约束机制
四、健全商业银行的信息披露机制
第二节 构建存款保险制度，促使国家信用退出
一、“隐性”存款保险制度与国家信用
二、建立清晰、明确的存款保险制度势在必行
三、目前构建显性存款保险制度的几个关键环节
第三节 推进综合经营，提高商业银行的盈利能力
一、中国银行部门的“脱媒”和“混业”趋势
二、促进商业银行综合经营的外部制度环境建设
三、促进商业银行综合经营的内部制度安排
结论
一、本文结论
二、进一步研究的展望
参考文献
攻博期间公开发表的学术论文及其他成果
论文摘要
ABSTRACT
【参考文献】：
期刊论文
[1]中国商业银行X-效率实证研究[J]. 徐传谌,齐树天. 经济研究. 2007(03)
[2]政府主导型投资:结果与原因[J]. 徐传谌,齐树天. 吉林大学社会科学学报. 2006(06)
[3]科层竞争理论:原因、策略与结果[J]. 徐传谌,齐树天. 管理世界. 2006(04)
[4]FDIC经验与我国存款保险制度建设[J]. 王自力. 金融研究. 2006(03)
[5]我国商业银行效率的影响因素:产权制度还是市场结构[J]. 谭政勋. 当代财经. 2005(11)
[6]参数与非参数前沿方法在生产率效率测度中的应用[J]. 吴福象. 数理统计与管理. 2005(05)
[7]基于DEA方法的我国商业银行X-效率研究[J]. 谢朝华,段军山. 中国管理科学. 2005(04)
[8]我国商业银行效率测度及影响因素分析[J]. 李晓庆,刘湘斌. 上海财经大学学报. 2005(04)
[9]外资银行更有效率吗?——对中东欧国家银行业的实证研究[J]. 谭鹏万. 世界经济研究. 2005(07)
[10]基于随机前沿方法的我国商业银行成本效率测度研究[J]. 张超,顾锋,邸强. 经济问题探索. 2005(06)
博士论文
[1]中国国有商业银行效率研究[D]. 陈敬学.华中科技大学 2004
[2]中国银行业的规模经济和范围经济研究[D]. 刘宗华.复旦大学 2004
[3]中国银行业效率研究[D]. 赵旭.浙江大学 2001
硕士论文
[1]我国商业银行开展投资银行业务问题研究[D]. 申法志.郑州大学 2005
本文编号：3301214
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjifazhanlunwen/3301214.html
