金融机构系统性风险管理的知识层面建模

发布时间：2021-08-24 10:11

　　次贷危机造成了当前所面临的以全球信用市场和银行系统的流动性紧缺为特征的经济问题。由于房地产市场的违约事件和抵押资产的缩水,很多银行、房地产信托投资公司和对冲基金已经遭受了巨大的损失。当前的次贷危机是金融机构系统性风险（systemic risk）的典型案例。所谓系统性风险,是指由某个个体或部分的损失而带来大多数个体乃至整体的损失的风险。在现代金融市场上,金融创新等诸多因素使得当前金融机构的系统性风险管理变得愈来愈复杂。所以正如诺贝尔经济学获得者Michael Spence所说,当前的一个巨大挑战就是如何更好地去认识金融机构系统性风险管理的动态性和复杂性,从而为金融不稳定环境下的预警系统提供分析的基础。这也就是此论文的研究出发点。在最近的二三十年里,基于知识的技术已经被广泛运用于解决各种复杂的问题。为了加深我们对于金融机构系统性风险管理的理解和交流,本论文提出了一个系统性风险管理的知识层面模型（Knowledge Level Model）。所谓知识层面模型,是由Alan Newell首先提出,其核心是在不过多关注底层具体实现的基础上去获取知识和表达知识。本文所提出的知识层面模型包括两个部... 

【文章来源】：中国科学技术大学安徽省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】：111 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

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具体系统框架图如图4.7所示。从图中可以看出，该系统的设计主要基于前面所提到的金融机构系统性风险管理的知识层面模型。首先，在系统的知识库上，主要是基于前面所提到的本体，譬喻领域本体等。其次，在系统的主要运行上，依据的也是前面所提到的问题求解模型，譬喻同样也分为智能(Intelligenee)、设计(Design)、选择(Choice)和评估(Review)四组智能体，用于检测系统性风险的信号。这里需要指出的是顶层本体没有放到这个系统框架里面，这是因为顶层本体的系统实现另外需要一套复杂的办法(Heetal2009)。这里为简单计，就不涉及这一主题的讨论。


本文编号：3359792