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基于时间序列矩属性的金融波动模型研究

发布时间:2021-08-25 05:02
  金融风险始终伴随着金融市场的发展,如何度量金融风险的变化及其特性并实施有效的规避及防范措施,一直是理论界与实务界共同研究的课题。过去,金融波动的方差风险(二阶矩风险)已经为人们熟知并被广泛讨论着,取得了一系列的研究成果,但对于高阶矩风险迄今研究不足。本文重点讨论高阶矩波动性建模,对高阶矩风险的时变性及持续性进行定量刻画,论文主要工作和创新如下:1.给出了NAGARCHSK-M模型并讨论其一整套建模技术;给出多元GARCHSK模型的三种表达形式,并基于正态分布的Gram-Charlier展开讨论模型参数估计方法;基于独立成分分解技术提出IC-GARCHSK模型,给出多元条件高阶矩波动率的估计方法。2.讨论了SR-SARV模型的属性特征,并基于Kalman滤波给出其参数估计方法;讨论了Box-Cox-SV模型的矩属性和平方序列自相关特征。3.基于脉冲响应分析讨论了高阶矩序列的波动持续性和协同持续性,给出波动持续性定理与协同持续存在定理,为寻找协同持续向量提供了依据;提出分数维协整与分数维协同持续概念,拓展了整数维框架下关于波动持续与协同持续问题的研究。4.基于小波多分辨分析,理论上提出了多... 

【文章来源】:天津大学天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:226 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

基于时间序列矩属性的金融波动模型研究


a参数σ的后验样本图及直方图

直方图,样本图,直方图,参数


b参数ρ的后验样本图及直方图

直方图,样本图,直方图,参数


c参数μ的后验样本图及直方图

【参考文献】:
期刊论文
[1]平行数据随机波动建模及应用研究[J]. 朱勇生,张世英.  管理学报. 2005(05)
[2]Box-Cox-SV模型及其对金融时间序列刻画能力研究[J]. 许启发,张世英.  系统工程学报. 2005(04)
[3]向量FIGARCH过程的持续性[J]. 许启发,张世英.  系统工程. 2005(07)
[4]上海股市收益与波动的周内效应研究[J]. 张世英,朱勇生.  石家庄经济学院学报. 2005(03)
[5]上海股市投资组合的非线性协同持续研究[J]. 刘丹红,徐正国,张世英.  系统工程理论方法应用. 2005(03)
[6]中国股票市场A、B股价格差异研究[J]. 奉立城,娄峰,林桂军.  当代财经. 2005(06)
[7]退势单位根检验小样本性质的比较[J]. 张晓峒,白仲林.  数量经济技术经济研究. 2005(05)
[8]非线性协整建模研究及沪深股市实证分析[J]. 樊智,张世英.  管理科学学报. 2005(01)
[9]高阶矩CAPM模型的建立及实证分析[J]. 王永舵,王建华,魏平.  统计与决策. 2005(04)
[10]基于小波分析的金融波动分析[J]. 徐梅,张世英.  系统工程理论与实践. 2005(02)

博士论文
[1]非线性协整与非线性波动协同持续建模研究[D]. 刘丹红.天津大学 2004
[2]金融波动模型及其在中国股市的应用[D]. 苏卫东.天津大学 2002



本文编号:3361449

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