具有时变结构的经济数据建模方法及其比较研究

发布时间：2017-09-20 09:15

  本文关键词：具有时变结构的经济数据建模方法及其比较研究

  更多相关文章： 时变结构模型 结构突变模型 机制转移模型 随机结构模型

【摘要】：宏观经济计量分析中的时间序列模型作为一个新兴研究领域,目前宏观经济数据时变结构建模研究正处在“方法论形成”的阶段,是由具体方法技术研究向一般方法论提升的承前启后的关键环节。根据模型的结构,可以分为固定结构模型、时变结构模型和非(半)结构模型三类。本文拟在对有关时变模型进行回顾的基础上,对这三类模型的建模思想、适用领域和优缺点、相关应用案例进行介绍,最后对其进行综合比较,归纳出其发展规律。这项研究既是对迄今为止时变结构建模方法及其应用的回顾和检视,又对未来的方法完善和应用推广提供指导和借鉴,有助于增强经济数据时变结构建模的方法针对性,对完善经济数据时变结构建模方法、推进经济领域时变结构建模实践具有重要的现实指导意义。本文的主要创新:第一,将分别独立发展的断点回归模型、门限回归模型、机制转移回归模型和各类随机结构模型放在“时变结构(参数)模型”的大框架内进行研究,从建模方法角度,分析其建模原理;第二,将各种时变参数模型从发展历史、变量性质、数据性质、方法用途、主要优缺点和应用领域等方面进行了比较全面比较分析;第三,将“时变结构(参数)模型”作为一个整体,归纳了其建模方法论的发展规律。论文结构如下:第一章是一个概述性的研究,在对现有成果进行梳理分析的基础上,分析现有研究的尚待完善之处,界定本文的研究对象。第二、三、四章是对各类时变结构模型方法的介绍分析。这三章将时变结构模型分为三大类型:结构突变模型(断点回归模型与门限回归模型)、机制转移回归模型和随机结构模型,着重对每一种模型的建模原理进行介绍;并通过案例对每一种模型的应用问题进行介绍和分析。第五章将在第二、三、四章的对建模方法介绍的基础上,将各种时变参数模型从发展历史、变量性质、数据性质、方法用途、主要优缺点和应用领域等方面进行比较分析,归纳其建模方法论的发展规律。通过比较时间序列模型中的上述三类模型的理论和应用特征,本文认为,在宏观经济模型设定阶段,时变结构模型的假定和对经济理论的依赖要弱于固定结构模型,但强于非(半)结构模型;在模型的参数估计和假设检验阶段,时变结构模型建模方法是固定结构模型的发展和改进,但基本上都建立在传统估计和检验方法基础知识,相对于非参数方法而言,要成熟得多;在模型应用阶段,时变结构模型可以更加深入地刻画变量之间关系的时变特征、通过参数变化将时间序列之间的非线性关系线性化,又可以避免非结构模型无法进行理论验证、结构分析和外推预测得缺陷,所以不但应用范围比固定结构模型和非结构模型广得多,而且可以避免经常困扰时间序列分析的虚假回归问题。
【关键词】：时变结构模型 结构突变模型 机制转移模型 随机结构模型
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224
【目录】：

• 摘要6-8
• Abstract8-12
• 第1章 绪论12-23
• 1.1 本文的研究对象与研究意义12-15
• 1.1.1 本文的研究对象12-14
• 1.1.2 本文的研究意义14-15
• 1.2 文献综述15-21
• 1.2.1 时间序列模型时变结构问题的提出15-16
• 1.2.2 存在“突变”的时变结构模型16-17
• 1.2.3 非突变性的时变结构模型17-19
• 1.2.4 随机结构模型19-20
• 1.2.5 时间序列模型时变结构模型20-21
• 1.2.6 总体评价21
• 1.3 本文的研究内容和框架结构21-23
• 1.3.1 现有研究的尚待完善之处21-22
• 1.3.2 本文的研究内容和及其框架结构22-23
• 第2章 结构突变模型23-40
• 2.1 结构突变模型产生背景23-25
• 2.1.1 理论背景23-24
• 2.1.2 现实背景24-25
• 2.2 断点回归模型25-33
• 2.2.1 已知突变点26-29
• 2.2.2 一个未知突变点29-31
• 2.2.3 多个未知突变点31-33
• 2.3 门限回归33-35
• 2.3.1 模型设定34-35
• 2.3.2 模型估计35
• 2.4 应用案例35-38
• 小结38-40
• 第3章 机制转移模型40-51
• 3.1 机制转移模型的基本原理40-42
• 3.1.1 基本建模原理40-41
• 3.1.2 机制转移与转移概率41-42
• 3.2 机制转移的两种类型42-46
• 3.2.1 简单机制转移42-43
• 3.2.2 马尔科夫转移43-46
• 3.3 应用案例46-50
• 小结50-51
• 第4章 随机结构模型51-63
• 4.1 随机结构模型主要类型51-56
• 4.1.1 模型参数以某一常数为中心作随机变化51-52
• 4.1.2 Hildreth-Houck模型52-53
• 4.1.3 结构随某些因素作有规律性的变化，同时受随机因素影响53-54
• 4.1.4 自适应回归模型54-56
• 4.2 随机结构模型的状态空间表示56-58
• 4.2.1 状态空间模型56-57
• 4.2.2 随机时变结构模型的状态空间表示57-58
• 4.2.3 时变结构模型的参数估计58
• 4.3 应用案例58-62
• 小结62-63
• 第5章 各种变结构模型的的特点比较与发展规律63-66
• 5.1 各种建模方法的归纳与比较63-64
• 5.2 时变结构建模方法的发展演变规律64-65
• 5.2.1 模型适用分析范围逐步扩大64-65
• 5.2.2 模型设定越来越灵活65
• 5.2.3 估计方法日趋多样化65
• 5.2.4 各种模型互为补充，，丰富了时间序列数据建模方法论65
• 小结65-66
• 第6章 结论与展望66-68
• 6.1 研究结论66
• 6.2 创新点及不足66-68
• 参考文献68-71
• 攻读学位期间发表的学术成果71-72
• 致谢72

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