基于交易费用的信息控制投资组合模型

发布时间：2017-10-01 23:30

  本文关键词：基于交易费用的信息控制投资组合模型

  更多相关文章： 交易费用 数学模型 罚函数 信息控制 组合投资

【摘要】：通过将信息风险函数引入投资组合模型,构建更加符合实际的带交易费用的信息控制模型,与传统的带交易费用的投资组合模型进行了比较,并且通过数学规划中的罚函数算法对模型进行求解,完成了模型的实证分析,验证了该模型和罚函数算法的有效性。
【作者单位】： 中北大学理学院;
【关键词】： 交易费用 数学模型 罚函数 信息控制 组合投资
【基金】：电子测试技术国家重点实验室基金资助项目(9140C120401080C12) 中北大学科学基金资助项目(201406)
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 引用格式:李阿娜,孙华东,景永强.基于交易费用的信息控制投资组合模型[J].重庆理工大学学报(自然科学),2017(4):163-168.Citation format:LI A-na,SUN Hua-dong,JING Yong-qiang.Model of Portfolio Optimization Based on Information Controland Transaction Cost[J].Journa

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本文编号：956320