基于LM方法的双指数跳扩散模型的参数估计

发布时间：2017-10-04 12:04

  本文关键词：基于LM方法的双指数跳扩散模型的参数估计

  更多相关文章： 双指数模型 Lee-Mykland方法 上证指数 跳跃识别

【摘要】：介绍了双指数跳扩散模型的特征,阐述了Lee-Mykland方法识别跳跃的基本思想,用极大似然法对参数进行估计,从而形成了一种新的组合方法。利用上证指数2010—2016年的历史数据进行实证分析,实验结果表明:使用组合方法对收益率时间序列数据进行估计,不但能有效估计跳扩散模型的参数,而且能把跳跃发生的时点和相应的参数识别出来。
【作者单位】： 南京理工大学理学院;
【关键词】： 双指数模型 Lee-Mykland方法 上证指数 跳跃识别
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11271189)
【分类号】：F224;F832.5
【正文快照】： 引用格式:吕韩,陈萍.基于LM方法的双指数跳扩散模型的参数估计[J].重庆理工大学学报(自然科学),2017(3):151-157.Citation format:LYU Han,CHEN Ping.Parameter Estimation of Double Exponential Jump Diffusion Model Based on LMMethod[J].Journal of Chongqing University

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本文编号：970538