互联网金融市场的资产定价、波动性及其风险管理——基于社交网络的模型

发布时间：2017-07-29 10:21

  本文关键词：互联网金融市场的资产定价、波动性及其风险管理——基于社交网络的模型

  更多相关文章： 互联网金融模式 社交网络 理性预期均衡 资产定价 波动性

【摘要】：近几年互联网金融发展如火如荼,一些学术界及实务界人士普遍认为在互联网金融模式下的金融市场的个体风险能够被充分分散,从而将金融市场的效率提升到几乎完美的状态。本文在理性预期均衡理论框架下,首次提出了具有社交网络特征的风险资产定价模型,并讨论了资产价格的波动性构成。认为在将世界上每个个体高度互联的互联网甚至移动互联网的社交网络世界中,互联网金融模式在某种情况下并不能完全缓释金融市场中的个体风险,甚至会出现由这种高度互联的社交网络结构所驱动的独特市场风险。
【作者单位】： 北京师范大学;中央财经大学;
【关键词】： 互联网金融模式 社交网络 理性预期均衡 资产定价 波动性
【分类号】：F832;F724.6
【正文快照】： 一、前言 2013年开始的互联网金融热潮一浪接一浪,令全社会兴奋不已,各路专家学者及行业人士对互联网金融赞不绝口,认为是解决现有中国金融市场各种问题的灵丹妙药。一时间P2P(Peer-to-Peer Lending)贷款、互联网众筹(Crowd Funding)、互联网证券等等各种基于互联网的金融业

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本文编号：588715