基于影子银行视角的中国商业银行稳健性研究

发布时间：2018-06-17 00:38

  本文选题：影子银行 + 商业银行稳健性　； 参考：《财经问题研究》2017年04期

【摘要】：本文在测算影子银行规模的基础上,量化中国商业银行稳健性指数,并选取中国30家代表性商业银行2008--2015年数据,先运用向量自回归(VAR)模型构建影子银行规模与银行稳健性的关系,并在此基础上建立面板回归模型测算影子银行规模对商业银行稳健-t~-gJ具体影响程度,最后在实证分析的基础上得出政策建议。
[Abstract]:On the basis of measuring the scale of shadow banks, this paper quantifies the robustness index of Chinese commercial banks, and selects 30 representative commercial banks from 2008 to 2015. The relationship between the size of shadow banks and the stability of banks is constructed by using the VARM model, and then the panel regression model is established to measure the specific influence of the scale of shadow banks on commercial banks' robustness. Finally, on the basis of empirical analysis, policy recommendations are obtained.
【作者单位】： 东北财经大学金融学院;
【基金】：国家社会科学基金项目“利率市场化进程中‘影子银行'的风险防控与监管对策研究”(14BJY173) 辽宁省教育厅科学研究平台项目“中国商业银行新增不良贷款处置问题及对策研究”(LN2016JD003)
【分类号】：F832.3

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2028777