中国经济波动的跨境资本流动效应研究

发布时间：2021-04-19 10:41

　　文章采用21个国家1993—2017年的季度数据构建GVAR模型,分析了中国经济波动对世界主要经济体跨境资本净流入的影响。结果显示,来自中国的GDP、利率和汇率冲击对美国、日本、金砖国家和本国的资本净流入影响较大,并且这些变量对金砖国家和本国跨境资本净流入的贡献率显著大于其他经济体。随着中国经济占全球比重的不断上升,其经济波动对主要经济体跨境资本流动的影响不断增强,因此,中国在经济结构调整和提升对外开放度的同时,应尽量保持经济稳定,加强与世界其他经济体的交流与沟通。 

【文章来源】：统计与决策. 2020,36(08)北大核心CSSCI

【文章页数】：5 页

【参考文献】：
期刊论文
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[3]新兴市场国家短期资本流动规模测算及影响因素探析——以泰国为例[J]. 游丽萍.  现代管理科学. 2016(11)
[4]新兴市场国家跨境资本流动的驱动因素研究——基于因子分析法的实证分析[J]. 张广婷.  世界经济研究. 2016(10)
[5]中国国际资本流动影响因素实证分析[J]. 师家升,张荐华.  技术经济与管理研究. 2016(04)
[6]汇率波动对新兴市场国家资本流动的影响研究——基于23个新兴市场国家2000-2013年的季度数据[J]. 董有德,谢钦骅.  国际金融研究. 2015(06)
[7]国际资本流动的驱动因素:新兴市场与发达经济体的比较[J]. 张明,肖立晟.  世界经济. 2014(08)
[8]新兴市场国际资本流动影响因素——基于美元因素和GMM方法的实证分析[J]. 马宇,杜萌.  财贸经济. 2013 (01)



本文编号：3147393