公司治理、资本监管与银行风险承担

发布时间：2021-05-12 03:23

　　选取2007-2017年中国25家上市银行数据,采用面板回归模型对公司治理与资本监管对银行风险承担的影响进行实证分析。研究表明:股权集中度与银行风险承担之间呈正U型关系,较低的股权集中度会降低银行风险资产配置权重,股权集中度的提升会加大银行风险承担。董事会规模会促进银行风险承担,董事会规模过大将平滑单个董事表决权,导致董事会控制效率下降而引发银行经营决策频繁变动,由此加大银行风险承担。资本监管会抑制银行风险承担,资本监管的趋严促使银行减持风险资产进行资本补充;资本监管对股份制银行、国有大型银行与城农商银行风险承担的影响力度依次递减。货币供给增速的放缓将降低银行存款吸收能力,由此加大银行流动性风险,货币供给对银行信贷存在制约效应;经济增速的下调将降低企业盈利能力,由此加大银行风险承担,银行存在顺周期放贷倾向。 

【文章来源】：财经理论与实践. 2020,41(06)北大核心CSSCI

【文章页数】：8 页

【文章目录】：
一、引 言
二、理论分析与研究假设
    (一)银行经营效用的最优模型
    (二)银行不同约束主体的风险偏好
        1.股东风险偏好。
        2.独立董事风险偏好。
        3.高管风险偏好。
        4.金融监管部门风险偏好。
三、实证研究设计
    (一)样本数据选取
    (二)变量定义与构造
        1.被解释变量:
        2.解释变量。
        3.控制变量。
    (三)计量模型构建
四、实证检验与结果分析
    (一)变量描述性统计
    (二)全样本面板回归分析
    (三)分样本面板回归分析
    (四)稳健性检验
五、政策建议



本文编号：3182635