银行业特征对货币政策利率传导的影响——基于多国数据的实证检验

发布时间：2021-05-13 16:14

　　运用误差修正模型建立各国货币政策利率与贷款利率的动态均衡关系,从而综合考虑利率传导的短期效应、长期效应和调整速度,在此基础上检验一国的银行业特征是否会影响这一传导过程。研究结果表明:货币政策利率向银行贷款利率传导效果在不同国家间有明显的差异;鼓励银行业竞争、提高银行业贷款质量可以改善利率传导过程的效果。但2008年金融危机对各国金融体系的冲击使得货币政策利率向银行贷款利率的传导效率下降,银行业特征与利率传导效果之间的关系也不再显著。 

【文章来源】：经济与管理评论. 2018,34(04)北大核心CSSCI

【文章页数】：8 页

【文章目录】：
一、引言和文献综述
二、计量方法和数据
    (一) 模型构建和变量定义
    (二) 样本选择和数据处理
三、实证结果及分析
    (一) 利率传导效果在不同国家间的差异
    (二) 银行业特征对利率传导效果的多元回归
四、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]政策利率传导机制的理论模型[J]. 马骏,王红林.  金融研究. 2014(12)



本文编号：3184326