我国商业银行流动性风险影响因素与监管研究

发布时间：2021-06-25 15:32

　　随着中国的综合实力逐渐增强,中国的经济形势对于国际经济的影响越来越重要。而商业银行作为金融经济体中的中坚力量,其发展和风险的防范一直是我国重点关注的焦点。全球金融危机之后,我们看到了商业银行由于管理和监督缺失而带来的严重后果,也让各国金融机构认识到风险防范的重要性,特别是商业银行需要强化对流动性风险的防范,它不仅是必要的,而且就目前的形势来看,还非常紧迫。针对各国及国际组织流动性风险不断升级,国际组织也在此方面不断推出新的管理框架,新的巴塞尔协议随即推出。而中国银行保险监督管理委员会于2015年颁布文件《商业银行流动性风险管理办法（试行）》,对银行流动性风险加强管理,给出相应的指导办法,并规定该条例在2015年10月1日开始实施。并在2017年第15次主席会议上通过了修订后的《商业银行流动性风险管理办法》,并于2018年7月1日起正式生效。习近平总书记在2017年2月中央财经领导小组第15次会议上强调,“防控金融风险,要加快建立监管协调机制,加强宏观审慎监管,强化统筹协调能力,防范和化解系统性风险”。这些举措都表明了我国对于商业银行风险尤其是流动性风险的重视。因此,在当前阶段,分析和了... 

【文章来源】：东北财经大学辽宁省

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图３－１我国商业银行２０１３－２０１７年流动性比率比例??数据来源：国泰安数据库??

从图中关于流动性比例的折线图可以看出，国有商业银行、股份制商业银??行和城市商业银行的流动性比例均值都在４０％之上，都保持了较高的比例，超??过了银保监会的要求，然后从趋势上来看，国有商业银行和城市商业银行都保??持了较为稳定的趋势，而股份制商业银行的流动性比例波动较大，２０１３－２０１５??年持续上升，但在２０１６年有一个明显的下降，这和我国实行宽松的货币政策有??关。说明股份制商业银行的流动性比例与货币政策关联性更大一些，而国有商??业银行和城市商业银行受货币政策的影响相对较小。??３．２流动性覆盖率（ＬＣＲ）??流动性覆盖率反映的是短期流动性风险指标。流动性比例与覆盖率呈同向??变动的关系，也就是说，流动性比例高则代表银行的覆盖率也就越高，那么流??动性风险自然也就越小，反之则然。银保监会要求商业银行的流动性覆盖率在??２０１５年底前达到７０％，每年依次增加１０％，到２０］８年底达到１００％。??

反看２０１３年的流动性数据，２０１３年达到了?４０．０５％，远超于２５％，并没有对将??要出现的流动性风险给予揭示。所以我们从中得出结论，巴塞尔协议三要求的??新指标——流动性覆盖率（ＬＣＲ）对于反映短期流动性风险更加有效准确。??从图３－２表现出的股份制商业银行流动性覆盖率情况来看，虽然每年都有??上升的趋势，但增长速度缓慢，到２０１７年还没有突破１００％，由此可见，一旦??股份制商业银行引发流动性风险，不仅会影响的其他的金融机构，甚至对整个??金融体系都会产生影响。因此，应对其短期流动性风险给予更高的重视和关注。??３．３存贷比（ＬＤＲ）??存贷比指的是银行贷款额与存款余额的之重，这个指标是市场赢得衡量银??行流动性风险的财务指标。贷款资金的期限一般都比较长，并且还受债务人的??资信程度和市场环境影响，所以会有一定的风险性。而存款相对来说时间较短，??流动性比较大，所以，商业银行的存贷比越大，则银行的流动性风险也会越大。??


本文编号：3249461