基于ARMA模型对我国金融机构存款的预测研究

发布时间：2021-08-11 19:37

　　近年来,随着我国经济的快速发展,我国金融机构各项存款也有了较快的发展。为了较为准确地对我国金融机构存款进行预测和分析,本文选取2000年1月至2018年2月我国金融机构各项存款总和按月统计的数据,对比分析了OLS回归预测的结果,再应用ARMA模型进行时间序列建模分析,对我国金融机构存款进行了比较准确合理的短期预测,对宏观经济政策调控、金融机构进行存款结构调整、居民参与金融活动选择等具有一定的参考价值。 

【文章来源】：时代金融. 2020,(32)

【文章页数】：3 页

【部分图文】：

一阶差分后的序列图

二阶差分后的序列图

拟合效果图

【参考文献】：
期刊论文
[1]银行单位活期存款快速增加值得关注——对常德市银行业金融机构单位活期存款的调查与分析[J]. 胥红.  金融经济. 2017(06)
[2]基于ARMA模型对我国金融机构存款的分析[J]. 徐煜程.  中国集体经济. 2017(08)
[3]经济下行背景下资源型经济存款增速下滑的调查与思考——以山西省为例[J]. 闫静文,张晋伟.  经济师. 2015(06)
[4]互联网理财产品对地方法人金融机构存款冲击的分析——以周口市为例[J]. 邱洪涛.  时代金融. 2014(29)



本文编号：3336767