商业银行风险偏好框架体系研究

发布时间：2021-09-07 13:39

　　近年来,防范化解金融风险被提到了前所未有的高度,监管部门对银行建立完善的风险管理架构提出了更高要求。实施稳健的风险偏好是有效的全面风险管理体系的核心构成,有利于银行的长期稳定运行。本文通过对商业银行风险偏好框架体系的研究,对风险偏好框架体系的主要内容、风险偏好的传导机制、风险偏好的监测评估等进行了阐述,对我国银行业建立稳健的风险偏好框架体系提出建议。 

【文章来源】：中国物价. 2020,(10)

【文章页数】：4 页

【部分图文】：

商业银行风险偏好框架体系

银行通过预算管理实现管理对象细分、管理标准量化和管理措施的具体化,进而完成资源配置和价值创造。预算管理基于各项数据的分析预测编制全面预算,根据经营战略与风险偏好做出调整,制定资本分配、经营计划、风险预算,并向区域、行业、产品、条线等维度逐级分解。

【参考文献】：
期刊论文
[1]资本监管、风险偏好与银行信贷行业选择——基于资本异质性视角[J]. 刘轶,刘银,周嘉伟.  金融监管研究. 2013(11)
[2]论商业银行风险偏好与风险容忍度管理[J]. 于蓉.  海南金融. 2011(05)
[3]现代商业银行风险限额管理研究[J]. 周凯.  金融纵横. 2008(10)
[4]论商业银行风险容忍度管理[J]. 武剑.  新金融. 2008(05)
[5]风险、风险资本与风险偏好[J]. 冯燮刚,杨文化.  国际金融研究. 2005(02)



本文编号：3389647