宏观审慎监管对我国商业银行流动性的影响研究

发布时间：2021-09-29 09:31

　　金融危机使大量银行面临严重的流动性风险,暴露出各国商业银行流动性风险监管的缺陷:仅通过微观审慎监管难以确保商业银行整体流动性的安全与稳定,商业银行应当重视起关注整个金融体系风险暴露的宏观审慎监管。鉴于此,本文通过宏观审慎监管视角,审视我国商业银行流动性监管的不足,探索如何通过宏观审慎监管政策更好地控制流动性风险。本文通过梳理国内外相关文献,首先针对宏观审慎视角下商业银行流动性风险管理进行了理论分析,接着剖析了我国商业银行流动性风险监管的现状,发现微观审慎监管下流动性风险仍然存在结构性的压力,流动性风险的控制需要宏观审慎监管。基于此,本文借鉴相关研究者的做法选取稳定性与效率性作为宏观审慎监管效果的指标选取标准,将资本充足率作为稳定性衡量指标,将信贷/GDP作为效率性衡量指标,选取流动性比率作为流动性风险的代理变量,构建VAR实证模型证明宏观审慎稳定性的增加和效率性的提升都有利于流动性风险水平的下降,宏观审慎监管对流动性具有显著的正相关关系,在此基础上构建TVP-VAR实证模型分析不同时点和不同提前期的变量之间的关系,实证表明宏观审慎监管政策自实施以来对于流动性风险的调控作用是正向且越来越... 

【文章来源】：青岛大学山东省

【文章页数】：61 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

008年-2018年商业银行短期及中长期贷款数据来源：Wind数据库

图 3.1 2010 年-2018 年商业银行的存贷比源：银保监会官方网站流动性比率在波动中稳步上升国的流动性比率明显高于监管要求的标准，一直在 40%以上，整体处于上升与此同时各阶段都出现短暂的下降，2013 年“钱荒”影响下流动性略有下降经调整后流动性回升，之后各年均有较小波动，但总体一直处于上升趋势，来说银行流动性比较充足。

图 3.1 2010 年-2018 年商业银行的存贷比资料来源：银保监会官方网站（二）流动性比率在波动中稳步上升我国的流动性比率明显高于监管要求的标准，一直在 40%以上，整体处于上升态，但与此同时各阶段都出现短暂的下降，2013 年“钱荒”影响下流动性略有下降势，但经调整后流动性回升，之后各年均有较小波动，但总体一直处于上升趋势，明总体来说银行流动性比较充足。

【参考文献】：
期刊论文
[1]常备借贷便利、利率走廊与商业银行流动性管理[J]. 于金泽,邢怀振.  浙江金融. 2019(03)
[2]我国货币政策与宏观审慎监管的协调效应研究[J]. 徐海霞,吕守军.  财贸经济. 2019(03)
[3]金融监管结构是否影响宏观杠杆率[J]. 刘晓光,刘元春,王健.  世界经济. 2019(03)
[4]金融风险与宏观审慎政策——2018年岭南宏观经济学研讨会综述[J]. 刘莹,彭玉磊.  经济研究. 2019(02)
[5]消费者信心、货币政策与经济波动——基于TVP-VAR模型的实证研究[J]. 姜伟,闫振坤.  商业研究. 2018(12)
[6]中国宏观审慎监管有效性检验——基于商业银行系统性风险贡献度视角[J]. 刘志洋.  金融论坛. 2018(12)
[7]流动性风险监管能够有效降低商业银行系统性风险贡献度吗——来自中国上市银行的经验证据[J]. 刘志洋.  南方金融. 2018(11)
[8]商业银行流动性风险的现状分析及对策研究[J]. 杨文革.  现代商业. 2018(26)
[9]“双支柱”宏观调控新框架的理论研究[J]. 易宪容.  浙江社会科学. 2018(07)
[10]宏观审慎框架下商业银行流动性风险研究综述[J]. 许争,高磊.  海南金融. 2016(12)

博士论文
[1]中国商业银行流动性风险监管研究[D]. 梁枫.山西财经大学 2015

硕士论文
[1]宏观审慎框架下逆周期监管工具对货币政策的影响研究[D]. 章昊.南昌大学 2018
[2]基于TVPVAR的企业家信心、货币政策与经济增长研究[D]. 盛玲玲.青岛大学 2018
[3]我国商业银行流动性风险影响因素的实证研究[D]. 方丽.扬州大学 2017



本文编号：3413481