商业银行资本、流动性与周期性关系研究

发布时间：2022-09-28 19:20

　　全球银行业监管改革的持续推进和效果检验需考虑不同阶段监管政策间的协调性。采用部分调整理论模型和三阶段最小二乘估计方法对中国11家上市银行的资本比率和流动性比率之间的相互关系进行分析和检验,研究了在盈利能力和经济周期、资产周期及信贷周期三种周期性因素作用下银行资本与流动性的变化特征。研究发现,银行资本比率和流动性比率呈负相关关系,且通过资产周期的作用相互影响。盈利能力对银行资本和流动性无显著影响。银行杠杆比率具有顺资产周期特征,但杠杆比率对经济周期和信贷周期不敏感。资本充足率和流动性比率具有顺信贷周期特征,而净稳定资金比率具有逆信贷周期特征,杠杆和流动性可以通过资产周期相互影响。研究为建立协调有效的商业银行资本、流动性和系统性风险管理与监管体系提供了理论基础。 

【文章页数】：8 页

【文章目录】：
一引言
二理论模型
三实证分析
    (一)数据和变量
        1．数据
        2．变量选择
    (二)描述性统计
    (三)实证结果
四结论和启示


【参考文献】：
期刊论文
[1]隐性存保、“顺周期”杠杆与银行风险承担[J]. 汪莉.  经济研究. 2017(10)
[2]商业银行长期流动性监管具有顺周期特征吗?——来自中国银行业的经验证据[J]. 潘敏,陶宇鸥,汪怡.  国际金融研究. 2017(04)
[3]关于我国商业银行逆周期资本管理规则的探讨[J]. 任碧云,连东青.  经济问题. 2017(02)
[4]我国商业银行流动性结构对资本缓存的影响[J]. 曾智,何雅婷.  国际金融研究. 2016(09)
[5]中国商业银行最优资本水平及其调整研究——基于部分调整模型和傅里叶单位根检验的分析[J]. 沈沛龙,王晓婷.  财经理论与实践. 2016(04)
[6]流动性风险约束与商业银行资本结构的动态调整机制——基于面板联立系统的经验与证据[J]. 杨有振,王书华.  经济问题. 2015(09)
[7]银行杠杆的顺周期行为与流动性关系问题研究[J]. 项后军,陈简豪,杨华.  数量经济技术经济研究. 2015(08)
[8]资本监管下银行资本与风险调整的实证研究[J]. 杨新兰.  国际金融研究. 2015(07)
[9]杠杆率顺周期性及其对银行资产负债表的影响——基于我国161家银行的实证分析[J]. 王飞,李雅楠,刘文栋.  上海金融. 2013(10)
[10]关于我国商业银行资本充足率顺周期性的实证研究[J]. 李文泓,罗猛.  金融研究. 2010(02)



本文编号：3682238