我国商业银行流动性风险压力测试研究

发布时间：2023-03-07 15:05

　　“三性原则”作为商业银行经营管理的基本原则,指的是安全性、流动性和营利性。商业银行流动性风险是作为一种风险结果呈现在人们面前,与商业银行能否持续经营有很大的关系。商业银行流动性风险压力测试是一种定量分析商业银行在面临极端情况下流动性是否会出现危机的方法,测试商业银行对极端情况的承受能力,是一种前瞻性的分析方法,对流动性风险有着很好的预测效果。2008年美国次贷危机的发生提高了人们对流动性风险的警惕性,而我国商业银行因2013年两次“钱荒”事件,更加重视起流动性风险。流动性紧张在宏观经济环境和金融市场环境运行良好的情况下不会有很大的影响,但是一旦发生极端情况时,就可能引发流动性危机。就整体看,我国商业银行只是在某些指标上达到了银监会的监管标准,但是忽略了某些极端情况下隐藏的流动性危机,整个银行系统对流动性风险的管理还不是很完善。为使我国商业银行更加稳定的发展和经营,需要重视对商业银行流动性管理的研究。本文在国内外研究的基础上,通过定性分析与定量分析,结合银行所处的经济环境和内部结构,分析我国商业银行流动性风险的影响因素。然后考察与影响因素有关的指标来反映目前我国商业银行流动性风险的现状。...

【文章页数】：55 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
1. 绪论
    1.1 研究背景及意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 国外文献综述
        1.2.2 国内文献综述
        1.2.3 文献评述
    1.3 研究方法与结构安排
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 结构安排
    1.4 研究创新及研究不足
        1.4.1 研究创新点
        1.4.2 研究不足
2. 商业银行流动性风险和压力测试相关理论
    2.1 商业银行流动性风险和压力测试的界定
        2.1.1 商业银行流动性风险的界定
        2.1.2 压力测试的界定
    2.2 商业银行流动性风险管理理论
        2.2.1 资产流动性管理理论
        2.2.2 负债流动性管理理论
        2.2.3 资产负债综合管理理论
        2.2.4 全面风险管理理论
    2.3 压力测试的相关理论
        2.3.1 压力测试的界定
        2.3.2 压力测试的流程
        2.3.3 压力测试的方法
3. 我国商业银行流动性风险影响因素及现状
    3.1 我国商业银行流动性风险影响因素
        3.1.1 宏观影响因素
        3.1.2 微观影响因素
    3.2 我国商业银行流动性风险现状
        3.2.1 流动性比例数值远高于监管要求
        3.2.2 短期、中长期贷款差距越来越大,活期存款比例缓慢下降
        3.2.3 存贷比、不良贷款率数值上升
4. 流动性风险压力测试模型的构建及情景设定
    4.1 流动性风险压力测试模型的构建
        4.1.1 样本数据及指标的选取
        4.1.2 平稳性检验
        4.1.3 面板数据回归
        4.1.4 实证结果分析
    4.2 风险因子的选择及情景设定
    4.3 风险因子冲击
    4.4 压力测试结果分析
5. 基于压力测试结果的政策与建议
    5.1 宏观建议
        5.1.1 提高货币政策的有效性
        5.1.2 完善市场监管制度,严格监控各种指标
    5.2 微观建议
        5.2.1 加强风险压力测试,提高流动性风险管理
        5.2.2 优化商业银行资产负债结构,提高质产质量
        5.2.3 拓展资金来源,优化存贷结构
参考文献



本文编号：3757547