利率市场化对我国上市商业银行盈利能力的影响机制分析

发布时间：2023-05-03 13:45

　　利率作为资金的价格,是能够调配资源、激发市场潜力的要素。利率市场化是指由金融机构根据供需自行确定其在金融市场融资的利率水平,也就是将利率水平高低的决策权交给各金融机构,金融机构根据自己的资本架构、发展水平和市场竞争等因素自主调节利率水平。我国从1996年正式迈开利率市场化的步伐,以2015年存贷款利率限制的完全放开宣告结束。根据我国上市商业银行年报数据统计,2014年以来各商业银行的平均加权资产收益率和平均总资产回报率均呈现下降的趋势,这说明利率市场化的浪潮无疑对商业银行带来了巨大冲击。在放开利率限制、市场竞争加剧、传统商业银行面临转型的背景下,探究利率市场化对商业银行盈利能力的影响机制可以帮助和引导商业银行认清发展现状,找到盈利结构的薄弱之处,加快进行结构、体制等方面的创新以适应金融改革后的全新金融市场。本文以2004年至2017年25家上市商业银行年报所公布的数据为基础,以商业银行的收益率及各经营指标为研究对象,运用GMM计量模型,将银行的安全性指标、流动性指标及各经营指标纳入回归方程,对比各指标的显著性,定量探究利率市场化对商业银行盈利能力的影响机制。研究结果表明:第一,利率市场...

【文章页数】：50 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 引言
    第一节 选题的背景和意义
        一、选题背景
        二、研究意义
    第二节 研究内容和方法
        一、主要研究内容
        二、研究方法
    第三节 论文结构
    第四节 创新与不足
        一、本文可能的创新之处
        二、不足之处
第二章 文献综述
    第一节 基础理论文献综述
        一、利率市场化文献综述
        二、商业银行盈利模式研究综述
    第二节 利率市场化影响商业银行盈利能力的研究综述
        一、定性分析
        二、定量分析
    第三节 文献评述
第三章 利率市场化对商业银行盈利能力影响理论分析
    第一节 利率市场化及其推进历程
        一、利率市场化
        二、我国利率市场化的推进历程
    第二节 利率市场化影响商业银行盈利能力的理论机制分析
        一、利差减小压缩商业银行盈利空间
        二、商业银行通过金融创新增强盈利能力
        三、商业银行信用风险加大影响盈利能力
第四章 利率市场化对我国商业银行盈利能力影响的实证分析
    第一节 商业银行盈利能力的描述性统计分析
        一、样本和时间区间的选择
        二、衡量商业银行盈利能力的指标
        三、商业银行盈利能力指标的描述性统计分析
    第二节 实证设计
        一、被解释变量的选取
        二、解释变量的选取
        三、变量的描述性统计
    第三节 GMM模型估计和分析
        一、GMM模型概述
        二、数据的平稳性检验
        三、协整检验
        四、回归模型选择
    第四节 实证结果分析
        一、面板数据回归
        二、全样本GMM回归
        三、引入虚拟变量的面板数据回归
    第五节 稳健性检验
    第六节 实证结果分析和总结
第五章 研究结论与政策建议
    第一节 研究结论
    第二节 政策建议
附录1 各商业银行利差变化表
附录2 各商业银行ROA数据统计表
附录3 各商业银行ROE数据统计表
参考文献
攻读学位期间的研究成果
致谢



本文编号：3806815