网络结构下的中国银行间债务违约传染风险分析——同业负债关联与金融市场的双维数据视角

发布时间：2023-06-28 03:48

　　基于KMV模型和PageRank算法,提出新的测算银行间双边风险敞口的具体方法,并从同业债务违约视角模拟分析了银行间传染风险。研究表明:在每一个年份,商业银行同业负债引发传染风险可能性的排名都不相同,呈现出时变属性;中国国有大型商业银行的传染风险权重在整个银行体系中并不突出,说明中国国有大型商业银行倒闭引发传染风险的概率很低;中小商业银行既是传染风险的主要发起者,又是主要承受者;国有大型商业银行几乎不受传染风险的影响,即使银行体系出现大规模传染危机也不会倒闭。此外,即使样本中其他23家商业银行全部倒闭,中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和招商银行的资本均不会低于监管要求,说明这几家商业银行能够在传染风险中保持较高的资本充足率水平,基本不会出现倒闭风险。

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【文章目录】：
一、相关文献综述
    (一)银行间风险传染的网络结构原理
    (二)网络分析法在传染风险研究中的使用
二、商业银行引发传染风险的权重测度
    (一)测度方法
    (二)引发传染风险权重测度的实证结果
三、同业债务违约传染风险模拟分析——以2018年为例
四、结论及政策建议



本文编号：3835920