基于CBSI指数的中国商业银行风险研究

发布时间：2023-08-15 18:38

　　在经济下行压力不减、市场风险有所提升背景下,为识别商业银行经营风险,预判风险走势,参考国内外风险识别研究方法,选取了商业银行风险指标(信用风险、效益性、资本充足率、流动性、投资组合类指标)及经济增长类指标,构建商业银行风险压力指数(CBSI),分析商业银行整体及不同类型商业银行风险变化,并采用ARMA模型进行预测。主要有如下结论:一是2020年前商业银行整体风险处于下降通道,但受新冠肺炎疫情影响,2020年以来商业银行风险有所上升;二是分类型看,各类银行2019年底风险水平均出现抬头,2020年风险水平出现加速上升态势,预计中小银行将面临更大挑战。针对我国经济增速仍未完全企稳,同时全球经济金融环境波动加剧,不稳定、不确定性因素上升等原因影响,提出相应对策建议。

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【文章目录】：
一、引言
二、文献回顾及综述
三、商业银行风险压力指数（CBSI）的构建
    （一）数据的选择和处理
    （二）指标赋权
    （三）风险度量和识别
四、商业银行风险压力指数运行结果分析
    （一）商业银行整体分析
        1. 六大类指标描述性分析
        2. 商业银行整体风险识别
        3. 商业银行整体风险预测
    （二）不同类型商业银行风险走势分析



本文编号：3842056