表外业务对银行经营风险的影响——基于16家上市银行的实证研究

发布时间：2023-09-02 09:46

　　近年来,随着金融制度的改革完善以及金融监管的日趋严格,商业银行通过存贷款获取利差收益的传统业务模式已不能适应当前的发展。面对激烈的行业竞争,银行想要寻求突破,必须转型升级,调整业务结构。根据发达国家的经验,发展表外业务是银行转型的一个方向,表外业务不占用银行的自有资本,可以避开资本监管,还能增加银行的收入来源。但历史经验表明表外业务在给银行带来收益的同时也伴随着风险与挑战,某些业务本身存在很大的波动风险,尤其是投资银行和衍生工具等创新型业务,发展不合理很可能给银行业甚至整个金融体系带来巨大的危机,次贷危机就是一个很好的例子。截至目前,发达国家商业银行的表外业务已形成完善的发展体系,风险防范机制健全,而我国商业银行的表外业务发展尚处于初步阶段,体制机制不成熟,风险防范意识缺乏,如何合理发展表外业务,控制风险还有待进一步探索研究。本文借鉴已有的相关文献研究对目前我国商业银行的表外业务与其经营风险的关系及其影响路径进行理论和实证分析。理论分析包括两个方面,一是主张表外业务可以分散银行经营风险的理论,主要基于资产组合理论和范围经济理论;二是认为表外业务会增加银行经营风险的理论,主要基于道德风险...

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摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 选题背景与意义
        1.1.1 选题背景
        1.1.2 选题意义
    1.2 国内外文献综述
        1.2.1 表外业务分散银行经营风险
        1.2.2 表外业务增加银行风险
        1.2.3 表外业务对银行风险影响不显著
        1.2.4 文献述评
    1.3 研究内容与方法
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
    1.4 技术路线图
    1.5 创新与重难点
        1.5.1 创新点
        1.5.2 重难点
第2章 相关概念与理论
    2.1 表外业务的内涵与分类
        2.1.1 表外业务的界定
        2.1.2 表外业务的分类
        2.1.3 我国商业银行表外业务的发展
    2.2 银行经营风险的内涵
    2.3 相关理论
        2.3.1 资产组合理论
        2.3.2 投资不足假说
        2.3.3 期权假说
        2.3.4 本章小结
第3章 指标与模型研究
    3.1 指标选取
        3.1.1 表外业务指标
        3.1.2 银行经营风险指标
        3.1.3 控制变量指标
    3.2 模型设计与选择
        3.2.1 模型的一般介绍
        3.2.2 模型的选择方法
        3.2.3 模型的估计方法
        3.2.4 模型的设定
        3.2.5 本章小结
第4章 实证分析
    4.1 数据来源
    4.2 描述性统计分析
    4.3 基于投资组合理论的实证分析
    4.4 面板回归实证分析
        4.4.1 数据平稳性检验
        4.4.2 多重共线性检验
        4.4.3 模型具体形式的确定
        4.4.4 回归结果分析
    4.5 模型稳健性检验
    4.6 影响路径分析
        4.6.1 担保承诺业务分析
        4.6.2 投资银行业务分析
    4.7 本章小结
第5章 结论与建议
    5.1 结论
    5.2 建议
第6章 总结与展望
    6.1 总结
    6.2 不足之处
    6.3 展望
参考文献
附录 银行收入原始数据
攻读学位期间发表学术论文及科研情况
致谢



本文编号：3844964