Variance Gamma模型下欧式与美式期权的柳树法定价

发布时间：2023-09-17 06:11

　　现有的Variance Gamma模型下期权定价方法计算复杂,工作量大,因此提出了欧式与美式期权的快速定价柳树法。在构建过程中,使用Johnson曲线构造服从VG过程的资产价格节点,并用傅里叶余弦级数近似的方法计算资产价格节点之间的转移概率。最后,从理论上证明柳树法定价欧式期权的收敛性。通过数值实验,表明柳树法与现有方法相比有相同的精度,但计算速度更快。

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【文章目录】：
1 VG模型下期权的柳树法定价
    1.1 资产价格估计
    1.2 转移概率计算
    1.3 计算欧式期权与美式期权价格
2 柳树法的截断误差
3 Variance Gamma模型下欧式期权与美式期权定价的数值实验
4 结语



本文编号：3847162