基于损失风险度量与现金次可加风险度量相关问题研究

发布时间：2023-12-27 18:40

　　时至今日,风险度量及其相关研究已成为数学,金融,经济等多个领域的热点问题之一,甚至有些学者已将风险度量的研究誉为“华尔街的第三次金融革命”.近年来,多维风险度量与集合值风险度量又成为了风险度量研究中的热门问题.这是因为在多维风险度量的研究中,允许投资组合内的多个金融头寸间可以存在相依关系,而这种关系又体现在集合形式的风险准备金上.Burgert与Ruschendorf[21]首次研究了数量值(scalar)多维一致、凸风险度量.Jouini et al.[62]首次研究了集合值(set-valued)多维一致风险度量.另一方面,自从Artzer et al.[11]第一次从公理化的角度提出了数量值一致风险度量之后,数量值风险度量的研究就从未中断过,Delbaen[31]研究了定义在一般概率空间上的一致风险度量的定义与性质,Follmer与Schied[46]和Frittelli与RosazzaGianin[49]分别独立的介绍了一类更广的风险度量:凸风险度量,并由此衍生出了许多新的研究.本博士论文围绕着基于损失风险度量以及现金次可加风险度量及其相关问题展开研究,具体如下:Cont et...

【文章页数】：102 页

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 绪论及预备知识
    1.1 研究背景及现状
    1.2 本文的研究内容
    1.3 本文的符号系统
2 基于损失风险度量的相关研究
    2.1 研究背景与动机
    2.2 数量值基于损失风险度量
    2.3 多维基于损失风险度量
    2.4 集合值基于损失凸风险度量
    2.5 基于损失风险度量主要结论的证明
3 集合值现金次可加风险度量的相关研究
    3.1 研究背景与动机
    3.2 数量值现金次可加风险度量
    3.3 集合值现金次可加风险度量
    3.4 集合值现金次可加风险度量主要结论的证明
4 变指标空间上风险度量的相关研究
    4.1 研究背景与动机
    4.2 变指标空间上的凸风险度量
    4.3 变指标空间上的现金次可加风险度量
    4.4 变指标空间上风险度量主要结论的证明
参考文献
攻博期间发表的科研成果目录
致谢



本文编号：3875689