银行贷款行业结构对系统性金融风险的影响研究

发布时间：2024-03-10 17:24

　　近年来,系统性金融风险逐渐成为中国经济中一个不容忽视的问题,国内外也涌现出了大量关于系统性金融风险的研究,其中很多文献探讨了如何测度银行的系统性金融风险。然而,这些文献大多都集中在上市银行,缺乏对非上市银行的讨论。此外,近年来我国经济步入新常态,许多落后行业的企业运行困难增加,使得银行贷款违约率增加,因此若银行不及时调整贷款行业结构,将极有可能造成损失形成风险。可见,贷款的行业结构是影响商业银行系统性金融风险的一个重要因素,在中国推行供给侧改革、实施去产能推动产业结构升级转型、从“十二五”时期步入“十三五”时期的背景下,研究贷款的行业结构对商业银行系统性金融风险的影响具有十分现实的意义。因此,本文利用Brownlees and Engle(2017)提出的SRISK的指标,结合K近邻算法,来测算了2011-2017年中国120家上市与非上市商业银行的系统性金融风险。同时,本文还从商业银行的角度出发,考察近年来银行贷款行业结构的变化,并建立了回归模型考察了商业银行的贷款行业结构对系统性金融风险的影响。具体而言,本文主要提出并回答了如下几个问题:(1)如何测度非上市银行的系统性金融风险?考...

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【部分图文】：

图5-1系统性金融风险省份分布

有城商行的SRISK值（只取正的SRISK值）相加，通过作图来观察中国各个省份统性金融风险分布情况。图5-1（a）和图5-1（b）分别给出了2011年和2017年中国各省的系统性金融分布情况，颜色越深表明SRISK值越大，从而该省的系统性金融风险越大，白色....

本文编号：3925115