表外业务创新对上市银行绩效的影响研究

发布时间：2017-06-09 08:16

  本文关键词：表外业务创新对上市银行绩效的影响研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,受到金融体制深入改革、日趋严格的金融监管以及金融脱媒等因素影响,商业银行传统资产负债业务的竞争日益激烈,单纯依靠利息收入已经不能维持原有的盈利水平。面对这一经营环境的变化,各银行积极制定经营结构转型战略,由单一盈利模式向多元盈利模式转变,创新发展表外业务,增加表外业务收入。本文研究的主要内容是表外业务创新对上市银行绩效的影响。结合研究的主题,首先对表外业务创新的相关理论进行回顾与分析,界定了本文研究的表外业务创新构成,并得到表外业务创新剖析图；此外,从收益风险与银行发展能力的角度,厘清了表外业务创新对银行绩效影响的传导机制,并提出本文假设。实证部分,以13家上市银行为研究对象,利用2005年至2014年间的相关数据,实证研究表外业务创新对银行绩效的影响效应,结论如下：(1)表外业务创新通过提升银行收益水平及增强银行的发展能力,对我国上市商业银行的综合绩效产生显著的正向作用；区分银行性质后,相比较非国有银行,国有银行表外业务创新提升绩效水平的效果更好：(2)当控制风险因素的影响后,表外业务创新提升银行绩效水平的正向作用更加显著。基于资产组合理论,实证分析表外业务创新的风险分散效应不显著,且其自身风险水平较高,表明银行在进行表外业务创新的同时增加了银行风险,对绩效产生负向作用。因此,银行需要在控制业务风险的前提下进行创新,才能增加银行绩效水平；(3)银行卡业务、理财业务及托管业务等金融服务类表外业务创新显著地提高了银行的绩效水平；投资银行业务及金融衍生工具类表外业务创新对银行综合绩效的影响不显著,但对剔除风险因素的银行绩效水平显著正相关；最后,对我国上市银行科学创新与发展表外业务提出了针对性的建议。
【关键词】：表外业务创新 上市银行 绩效
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第1章 绪论8-16
• 1.1 选题背景与意义8-9
• 1.1.1 选题背景8-9
• 1.1.2 研究意义9
• 1.2 国内外文献综述9-13
• 1.2.1 商业银行表外业务创新文献综述9-10
• 1.2.2 商业银行绩效评价体系文献综述10-11
• 1.2.3 商业银行表外业务创新与银行绩效关系的文献综述11-13
• 1.2.4 文献评述13
• 1.3 研究思路与方法13-14
• 1.4 论文结构与主要内容14
• 1.5 可能的创新与不足14-16
• 1.5.1 可能存在的创新点14-15
• 1.5.2 存在的不足15-16
• 第2章 表外业务创新影响银行绩效的理论分析框架16-30
• 2.1 商业银行表外业务的概念界定及分类16-17
• 2.2 商业银行表外业务创新的定义17-18
• 2.3 我国商业银行表外业务的发展18-23
• 2.3.1 金融服务类表外业务的发展18-20
• 2.3.2 担保及承诺类表外业务的发展20-21
• 2.3.3 投资银行业务的发展21-22
• 2.3.4 金融衍生类表外业务的发展22-23
• 2.4 本文研究的表外业务创新构成23-24
• 2.5 商业银行绩效的界定24
• 2.6 表外业务创新影响银行绩效的理论机制24-28
• 2.6.1 表外业务创新影响银行的收益水平24-25
• 2.6.2 表外业务创新影响银行的风险水平25-27
• 2.6.3 表外业务创新影响银行发展能力27-28
• 2.7 本文假设的提出28-30
• 第3章 表外业务创新与上市银行绩效的测度30-39
• 3.1 上市银行表外业务创新水平度量30
• 3.2 上市银行绩效测度30-39
• 3.2.1 计量方法30-31
• 3.2.2 上市银行综合绩效指标的构建31-38
• 3.2.3 上市银行综合绩效发展趋势38-39
• 第4章 实证研究39-51
• 4.1 研究设计39-42
• 4.1.1 样本选择与数据来源39
• 4.1.2 变量选取与设计39-42
• 4.2 模型设定与选择42
• 4.3 变量的描述性统计42-44
• 4.4 实证结果与分析44-51
• 4.4.1 表外业务创新对上市商业银行综合绩效的影响44
• 4.4.2 不同性质银行表外业务创新对绩效的影响44-45
• 4.4.3 表外业务创新对剔除风险因素后的银行绩效水平的影响45-49
• 4.4.4 表外业务创新不同构成部分对上市银行绩效的影响49-51
• 第5章 研究结论与政策建议51-55
• 5.1 研究结论51
• 5.2 政策建议51-55
• 5.2.1 加快表外业务创新,提升创新水平52-53
• 5.2.2 构建表外业务创新的风险管理体系53-55
• 参考文献55-59
• 在校期间发表的论文及科研成果59-60
• 致谢60

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