基于物理泡沫破裂模型的股市风险预测

发布时间：2017-06-10 11:09

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【摘要】：股市泡沫是投资者关注的重要问题之一,如果能够通过计算得到准确的"股灾"时间,投资者就能在股市中做出更加正确的判断和操作,这对股票投资的风险管理是非常有意义的.股市泡沫与物理学上的气泡有很多相似之处,为此以气泡破裂模型为基础,将波动因素融入模型后建立股市泡沫破裂的数学模型.然后利用最小二乘和遗传算法求解出模型中的关键参数,从而得到模型的具体数学形式.利用该模型,对三段时间的上证指数进行了实证分析,得到预测的泡沫破裂(巨幅下跌)时间与真实的破裂时间误差较小,并且预测的破灭时间更容易出现在实际破裂时间的右侧,这说明泡沫的实际破裂时间以更大概率地比预测的要早.利用该模型又对近期的(2014年1月1至2015年6月10)上证指数进行预测,发现预测的破裂时间与真实的破裂时间基本一致,这说明该模型对刻画股市风险有较好的效果.
【作者单位】： 湘潭大学数学与计算科学学院;
【关键词】： 物理泡沫 股市泡沫 风险 数学模型 遗传算法
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 1引言“股市泡沫”是现在大家重点关注的问题之一.提起“股市泡沫”人们自然会联想到90年代初期日本和台湾股市的崩溃,两千年美国的互联网”泡沫”破灭,以及2007到2008年和2015年我国股市所经历的瞬间牛熊转换.股市泡沫是指股票在流通市场上的总市值偏离其内在价值的部分,股市

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本文编号：438254