基于MC方法的商业银行信用风险压力测试——以某银行为例的实证分析

发布时间：2017-06-11 02:00

  本文关键词：基于MC方法的商业银行信用风险压力测试——以某银行为例的实证分析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文以某中小商业银行为例,结合湖北经济金融运行实际构建了宏观经济压力测试模型系统,包含一个说明不良贷款率的多元线性回归模型,以及一套说明宏观经济环境的自回归模型。然后运用蒙特卡罗方法随机模拟了基准和受宏观经济冲击下该银行不良贷款率的统计分布。结果显示,在面临假设的宏观经济冲击,特别是GDP和房地产冲击时,该行不良贷款率上升较快,为金融管理部门和商业银行充分了解其经营状况的薄弱环节提供了有价值的参考。
【作者单位】： 中国人民银行随州市中心支行;
【关键词】： 信用风险 灰色关联度 压力测试模型 蒙特卡罗模拟
【分类号】：F224;F832.33
【正文快照】： 一、文献综述 20世纪90年代以来金融不稳定事件爆发频率越来越高,影响程度越来越严重,学者和监管当局开始关注金融系统(尤其是银行体系)的稳定性。量化不稳定性的一个重要手段是压力测试。一些大型的国际银行从20世纪90年代初期就开始进行压力测试,而作为评估整个银行体系风

【参考文献】

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【相似文献】

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本文编号：440465