中国上市商业银行信用风险分析及比较——基于KMV模型及面板数据

发布时间：2017-06-16 21:04

  本文关键词：中国上市商业银行信用风险分析及比较——基于KMV模型及面板数据，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：信用风险是商业银行面临的主要风险之一,运用恰当的模型对商业银行信用风险进行有效评估及管理具有非常重要的意义。在诸多模型中,KMV模型被视为一种较为成熟的信用风险量化评估技术,该动态模型不仅可以依据历史数据进行调整,还具有一定的前瞻性。笔者选取了2010—2015年间我国16家上市商业银行作为样本,运用KMV模型计算出每个商业银行的违约距离,随后通过面板数据对于影响违约距离的主要因素进行了回归分析。结果表明,国有银行相对于非国有银行而言其信用风险相对较低,而商业银行的总不良贷款率、贷存比以及资产规模对于商业银行的信用风险有着较为显著的影响。因此,我们需要重点关注国有银行之外的其他银行的信用风险问题,切实提高非国有银行信用风险管理能力;同时也需要控制其不良贷款率的高低,降低其对信用风险的不良影响。
【作者单位】： 中央财经大学;中央财经大学中国金融发展研究院;
【关键词】： 商业银行 信用风险 KMV模型 违约距离
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 一、引言商业银行在金融行业内一直扮演着重要的角色,信用风险是商业银行所面临的主要风险之一。相对于外资银行,我国商业银行一直以来都面临着较高的信用风险。以总不良贷款率为例,2015年年末外资银行的平均值只有0.33%,而我国五大行的平均值却高达1.48%。随着近年来我国金融

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 刘吕科;;模型风险及其控制研究[J];农村金融研究;2012年04期

2 保罗·克鲁格曼;论新一代危机模型[J];国际金融研究;2001年10期

3 潘珍珍;;浙江省金融发展和对外贸易关系研究——基于VAR模型分析[J];经济研究导刊;2011年13期

4 陈沙;世界经济模型分析和中国经济[J];世界经济;1991年06期

5 张士涛;;基于VAR模型分析我国工业化与金融发展的关系[J];经济论坛;2010年01期

6 周赞文;;蒙代尔-弗莱明模型在发展中大国的适用与延伸[J];开放导报;2008年05期

7 王子剑;王敏;;基于VAR模型分析日元汇率预期的就业传递效应[J];商业时代;2008年36期

8 杨成贵;;理论印证角度:中国货币速度实证分析[J];现代物业(中旬刊);2010年06期

9 辛德军;;FDI对经济增长的VAR模型分析——基于山东省的实证研究[J];山东青年政治学院学报;2013年03期

10 吴建伟;关于证券投资风险的表述及相关模型分析[J];经济论坛;2001年24期

中国重要会议论文全文数据库 前3条

1 高林;刘喜梅;;多模型中权值确定的新方法及其应用[A];2009年中国智能自动化会议论文集（第二分册）[C];2009年

2 潘洁;周宗放;;全流通下KMV模型中的违约点修正及实证研究[A];中国企业运筹学[C];2009年

3 李猛;;结构调整过程中公共支出政策效果的金融CGE模型分析[A];21世纪数量经济学（第10卷）[C];2009年

中国博士学位论文全文数据库 前9条

1 宋泽芳;基于投资者情绪效应的均值—方差关系模型研究[D];广州大学;2016年

2 闫彬彬;符号约束的TVP-VAR模型及我国信贷供求冲击的研究[D];华中科技大学;2013年

3 罗毅丹;灵活的非线性时间序列模型及应用研究[D];华中科技大学;2010年

4 张运鹏;基于GARCH模型的金融市场风险研究[D];吉林大学;2009年

5 么向华;商业银行贷款定价的简化型模型研究[D];天津大学;2007年

6 孙小丽;基于KMV模型的商业银行信用风险测算研究[D];北京邮电大学;2013年

7 仝冰;货币、利率与资产价格[D];北京大学;2010年

8 葛静;CDO产品定价模型的比较研究[D];华中科技大学;2014年

9 李松华;基于DSGE模型的中国货币政策传导机制研究[D];华中科技大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 苏冰;基于PCA-SVM模型的量化择时研究[D];天津财经大学;2015年

2 于海恒;基于GARCH模型的股市波动性分析与风险测量[D];吉林大学;2015年

3 王玉荣;我国商业银行分支行高管领导力模型[D];西南财经大学;2014年

4 陆胜斌;GARCH模型族与SV模型的选择与比较[D];南京大学;2016年

5 山丽;对金融资产预期减值模型的研究[D];山东财经大学;2013年

6 张靖宇;基于AR-TAR-GARCH模型应用研究[D];海南师范大学;2012年

7 王以明;不同分布下收益率波动模型的比较[D];华东师范大学;2009年

8 程婧;一类风险模型下利率衍生品定价的反问题[D];吉林大学;2009年

9 杜春娟;几类相依风险模型的研究[D];中南大学;2007年

10 孙希锋;我国利率决定模型的实证研究[D];暨南大学;2010年

  本文关键词：中国上市商业银行信用风险分析及比较——基于KMV模型及面板数据，由笔耕文化传播整理发布。

，

本文编号：456416