沪深300股指期货与现货间的交互关系研究

发布时间：2017-06-24 22:02

  本文关键词：沪深300股指期货与现货间的交互关系研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：沪深300股指期货推出以后,沪深300现货与期货间的关系研究进入大众的视线。它们之间是如何作用、对彼此产生何种影响,成为学者们研究的重点。选用2008年1月2日~2015年1月5日沪深300指数数据及2010年4月16日~2015年1月5日沪深300股指期货数据进行定量分析,运用协整方法对两者之间的相关性进行研究,并利用VaR方法对于股指期货推出前后股票市场在险价值进行衡量,进而对于股指期货市场与股票市场之间相关性进行探讨研究。
【作者单位】： 辽宁对外经贸学院;
【关键词】： 沪深指数 协整检验 VaR
【分类号】：F224;F724.5;F832.51
【正文快照】： 2010年4月16日,沪深300股票指数期货合约正式上市,改变了我国期货市场上品种单一的现状,为更多股指期货合约推出进行了铺垫。与此同时,沪深300股指期货的推出也为投资者提供了新的投资工具,并且基于其套期保值的功能进一步促进了价格发现,从而加强了市场的稳定性。而这种价格

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