从中日韩股票市场联动性看东北亚地区金融一体化

发布时间：2017-06-30 02:11

  本文关键词：从中日韩股票市场联动性看东北亚地区金融一体化，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：鉴于股票市场的重要性和复杂性,本文将东北亚地区金融一体化的研究重心集中在通过股票市场联动性体现股票市场一体化上。通过DCC-GARCH模型、Johansen协整检验和Granger因果检验分别研究中日韩三国股市的动态条件相关系数、长期均衡关系以及短期均值溢出效应。结果表明,东北亚股票市场正朝着一体化的方向发展,中国股市对于日韩股市的影响越来越显著,金融危机的爆发会显著改变国际股票市场之间的联动性。同时,根据结果分析了东北亚金融一体化对于分散化投资,各国政策取向,中国经济金融改革以及人民币国际化的影响。
【作者单位】： 吉林大学经济学院;吉林大学中日经济共同研究中心;
【关键词】： 中日韩股票市场 联动性 Johansen协整检验 Granger因果检验 DCC-GARCH模型 东北亚地区 金融一体化
【基金】：国家社科基金重大项目(2015ZDA017)
【分类号】：F831.51
【正文快照】： 在经济全球化的大背景下,东北亚各国之间的经贸往来越来越密切,中国作为地区大国的影响力也越来越大。自中国2001年加入WTO,2002年12月实行QFII制度1,2006年4月开始实施QDII制度2,中国的金融市场在政府监管下实现了有限开放。随着中国“一带一路”倡议的落实推进;首个由中国倡

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本文编号：500193