中国银行业系统性风险监测研究——基于SCCA技术的实现与优化

发布时间：2017-07-01 09:03

  本文关键词：中国银行业系统性风险监测研究——基于SCCA技术的实现与优化，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：金融危机以来,随着国际金融监管组织、各国监管当局和学术界加强系统性风险监测技术的开发和应用,新方法、新技术不断涌现,SCCA是其中具有代表性的方法之一。本文结合我国银行业实际情况,设计了针对SCCA技术关键环节的优化算法,并采用非参数统计方法估计时变相依函数,提出了新的系统性风险监测指标J-VaR。在此基础上,本文动态监测了后危机时代我国银行业系统性风险的演变过程。研究表明,优化后的SCCA技术具有较好的适用性,时变风险相依结构对系统性风险理论和实证研究至关重要。
【作者单位】： 南开大学金融学院;南开大学经济学院;
【关键词】： 系统性风险 SCCA 风险相依结构
【基金】：国家社会科学基金重大项目“中国金融监管制度优化设计研究”(批准号:09&ZD037)和“金融风险度量的新理论与新方法及其在中国金融机构的应用研究”(批准号:14ZDB124)的资助
【分类号】：F832.3;F224
【正文快照】： 一、引言在新一轮国际金融监管改革中,各国监管当局高度重视系统性风险的防范工作,致力于构建一个涵盖宏观审慎监管的政策和体制框架,将增强金融部门的稳定性和弹性作为宏观审慎监管政策的关键内容(Jobst and Gray,2013)。宏观审慎监管政策的目标是防范和化解系统性风险,为此,

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本文编号：505272