中国商业银行不良资产证券化风险防范研究

发布时间：2017-07-08 20:20

  本文关键词：中国商业银行不良资产证券化风险防范研究

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【摘要】：美国作为首个发起商业银行不良资产证券化的国家,经过几十年的发展,已经成为最大发起国,其发行量占全球发行总额的一半以上,并对规范商业银行不良资产证券化的交易结构、资产管理、信用增级与评级起了重要的作用。意大利、日本、韩国紧随其后,成功进行了多次商业银行不良资产证券化。资产证券化为处置商业银行不良资产提供了一个新的思路,以其自身的优势迅速发展成为处置商业银行不良资产的最优选择。我国商业银行不良资产的问题由来已久。截至2015年12月,我国商业银行不良资产达到12744亿元,不良资产率为1.67%,为五年内最高记录,不良贷款余额同比增加了51.25%。不良资产已经成为中国商业银行当前面临的一个迫切需要解决的问题,亟需通过不良资产证券化来化解。随着2016年商业银行不良资产证券化的重启,越来越多的不良资产将通过这一方法得到处置。不可忽视的是,商业银行不良资产证券化是存在风险的,提前采取风险防范措施可以促进其成功实行。本文以商业银行不良资产证券化的相关理论为指导,通过案例分析法、定性与定量相结合的方法以及理论与实际相结合的方法,分析中国商业银行不良资产证券化面临的风险。同时,介绍国外商业银行不良资产证券化风险防范的成功案例,借鉴其成功经验,并在此基础上提出对策防范其风险,以期为中国商业银行不良资产证券化的风险防范提供一些参考。
【关键词】：不良资产 证券化 风险防范 商业银行
【学位授予单位】：内蒙古大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 摘要4-5
• abstract5-10
• 一、引言10-19
• 1.1 研究背景与研究意义10-11
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意义11
• 1.2 文献综述11-16
• 1.2.1 国外文献综述11-13
• 1.2.2 国内文献综述13-16
• 1.2.3 文献综述的评述16
• 1.3 研究方法和研究思路16-17
• 1.3.1 研究方法16-17
• 1.3.2 研究思路17
• 1.4 论文的框架结构17-19
• 二、基本概念与基本理论19-23
• 2.1 基本概念19-20
• 2.1.1 不良资产的界定19
• 2.1.2 资产证券化的涵义19
• 2.1.3 不良资产证券化的涵义及基本流程19-20
• 2.2 基本理论20-22
• 2.2.1 信息不对称理论21
• 2.2.2 委托—代理理论21
• 2.2.3 资产组合理论21-22
• 2.3 本章小结22-23
• 三、中国商业银行不良资产证券化面临的风险23-42
• 3.1 我国处置商业银行不良资产的历史沿革23-25
• 3.1.1 建立资产管理公司23-24
• 3.1.2 打包处置24
• 3.1.3 债转股24
• 3.1.4 不良资产证券化24-25
• 3.2 信用风险25-30
• 3.2.1 债务人信用风险26-27
• 3.2.2 发起人信用风险27-28
• 3.2.3 第三方信用风险28-30
• 3.3 技术风险30-37
• 3.3.1 资产池构建风险30-35
• 3.3.2 破产隔离风险35
• 3.3.3 信用增级风险35-36
• 3.3.4 产品定价风险36-37
• 3.4 环境风险37-39
• 3.4.1 经济环境风险37-38
• 3.4.2 法律环境风险38-39
• 3.4.3 政治环境风险39
• 3.5 操作风险39-41
• 3.5.1 人员因素风险39-40
• 3.5.2 流程因素风险40
• 3.5.3 系统因素风险40
• 3.5.4 外部事件风险40-41
• 3.6 本章小结41-42
• 四、国外商业银行不良资产证券化风险防范的案例及启示42-47
• 4.1 美国商业银行不良资产证券化风险防范案例42-43
• 4.2 日本商业银行不良资产证券化风险防范案例43-44
• 4.3 韩国商业银行不良资产证券化风险防范案例44-45
• 4.4 国外商业银行不良资产证券化风险防范对中国的启示45-46
• 4.5 本章小结46-47
• 五、中国商业银行不良资产证券化风险防范的对策47-53
• 5.1 信用风险的防范对策47-48
• 5.1.1 债务人信用风险的防范对策47
• 5.1.2 发起人信用风险的防范对策47-48
• 5.1.3 第三方信用风险的防范对策48
• 5.2 技术风险的防范对策48-49
• 5.2.1 资产池构建风险的防范对策48-49
• 5.2.2 破产隔离风险的防范对策49
• 5.2.3 信用增级风险的防范对策49
• 5.2.4 产品定价风险的防范对策49
• 5.3 环境风险的防范对策49-51
• 5.3.1 经济环境风险的防范对策49-50
• 5.3.2 法律环境风险的防范对策50
• 5.3.3 政治环境风险的防范对策50-51
• 5.4 操作风险的防范对策51-52
• 5.4.1 人员因素风险的防范对策51
• 5.4.2 流程因素风险的防范对策51-52
• 5.4.3 系统因素风险的防范对策52
• 5.4.4 外部事件风险的防范对策52
• 5.5 本章小结52-53
• 结论53-54
• 参考文献54-56
• 致谢56-57
• 攻读学位期间发表的学术论文57

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本文编号：536147