基于投资犹豫的欧式期权定价模型

发布时间：2017-07-29 22:08

  本文关键词：基于投资犹豫的欧式期权定价模型

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【摘要】：文章首先引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度和期权价格估计的不确定性,构建了基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型,并用风险中性的方法给出了欧式期权价格的解析表达式,该结论是Yoshida更一般的情况.然后,本文进行了数值分析,给出了欧式期权价格的区间值,并进行了参数敏感性分析.研究结果表明:基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型更能体现投资者的犹豫程度.
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【关键词】： 欧式期权 三角直觉模糊数 犹豫程度 风险中性定价
【基金】：国家自然科学基金创新群体项目(71221001) 国家社会科学基金重大项目(12&ZD053) 湖南省研究生创新项目(CX2015B100)~~
【分类号】：F831.53
【正文快照】： 1引言 资产定价和公司金融是现代金融学的核心内容.欧式期权作为一类重要的金融衍生产品,其价格的合理性和精确'性对金融市场的效率具有非常重要的意义111. 自1973年的Black-Scholes欧式期权定价模型丨2丨诞生以来,国内外的学者投入了大量的研究.众所词知,在Black-Scholes期

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本文编号：591238