我国商业银行流动性风险计量与控制研究

发布时间：2017-10-13 04:05

  本文关键词：我国商业银行流动性风险计量与控制研究

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【摘要】：流动性风险的衡量与管理一直是商业银行研究领域中的重点和难点问题之一。金融危机后世界各国对商业银行的流动性风险尤为关注，2013年1月《巴塞尔协议Ⅲ》引入流动性覆盖率和净稳定融资比率两个新的流动性监管指标，并设定其监管标准不低于100%。当前，随着利率市场化改革稳步推进，我国商业银行进入一个全新的发展阶段，同时也面临着前所未有的挑战与竞争。2013年6月和12月国内银行出现的两次“钱荒”危机再次印证了这一点。在此背景下，对我国商业银行流动性风险计量与控制研究具有重大的理论与现实意义。 本文首先对流动性风险的内涵、流动性的影响因素、流动性风险计量方法及流动性风险监管等方面的研究成果进行了回顾和简要评述，在此基础上对流动性风险进行了界定及分类，并对其影响因素进行了简要分析。其次，运用主成分分析法对2008~2013年我国16家商业银行的流动性风险进行了度量与分析；再次，，选取存款总额为因变量，存款利率、GDP、银行间同业拆借利率为自变量，构建商业银行资金流入模型；选取贷款总额为因变量，贷款利率、GDP、法定存款准备金率作为自变量，构建商业银行资金流出模型；并以2008~2013年中国银行季度数据作为我国商业银行的研究样本，进行商业银行流动性风险影响因素分析。同时，构造存贷比阈值区间来衡量流动性风险，计算得出不存在流动性风险的存贷比区间为（0.643,0.753）。最后，基于上述研究结果，总结我国商业银行流动性风险管理中存在的问题，为加强我国商业银行流动性风险控制与管理提出有针对性的建议。
【关键词】：商业银行 流动性风险 计量
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 绪论11-21
• 1.1 选题背景和研究意义11-12
• 1.2 文献综述12-18
• 1.2.1 流动性风险的内涵研究综述12-14
• 1.2.2 流动性风险的影响因素研究综述14-15
• 1.2.3 流动性风险计量方法的研究综述15-17
• 1.2.4 流动性风险监管的综述17-18
• 1.3 研究思路与主要内容18-20
• 1.3.1 研究思路18-19
• 1.3.2 主要研究内容19-20
• 1.4 研究可能创新点20-21
• 第2章 商业银行流动性风险的理论研究21-31
• 2.1 流动性及流动性风险的定义和分类21-22
• 2.1.1 流动性及流动性风险的内涵界定21-22
• 2.1.2 商业银行流动性风险的分类22
• 2.2 商业银行流动性风险的影响因素22-26
• 2.3 几种典型的流动性风险的计量方法26-31
• 2.3.1 指标分析法26-28
• 2.3.2 主成分分析法28-29
• 2.3.3 压力测试法29-31
• 第3章 基于主成分分析的商业银行流动性风险度量31-35
• 3.1 数据来源与指标说明31
• 3.2 主成分分析结果及分析31-35
• 第4章 我国商业银行流动性风险的影响因素分析35-46
• 4.1 指标选取及数据预处理35-36
• 4.1.1 指标的选取35-36
• 4.1.2 GDP 平减指数36
• 4.2 我国商业银行资金流入模型的估计36-41
• 4.2.1 季节调整和对数变换36-37
• 4.2.2 单位根检验37-39
• 4.2.3 协整检验39-40
• 4.2.4 OLS 回归及结果分析40-41
• 4.3 我国商业银行资金流出模型的估计41-43
• 4.3.1 季节调整和对数变换41
• 4.3.2 单位根检验41-42
• 4.3.3 协整检验42
• 4.3.4 OLS 回归及结果分析42-43
• 4.4 我国商业银行流动性风险状况分析43-46
• 第5章 我国商业银行流动性管理存在的问题与对策46-50
• 5.1 我国商业银行流动性风险管理中存在的问题46-47
• 5.2 银行流动风险管理的对策与建议47-50
• 结论50-51
• 参考文献51-54
• 致谢54-55
• 附录 A 攻读学位期间所发表的论文目录55

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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中国博士学位论文全文数据库 前1条

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本文编号：1022695