时间序列多个突变点的贝叶斯推断——对我国GDP序列的实证分析

发布时间：2017-10-14 05:25

  本文关键词：时间序列多个突变点的贝叶斯推断——对我国GDP序列的实证分析

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【摘要】：突变点的存在对经济分析与建模会产生重要影响."邹检验"仅仅在序列存在一个突变点时有效.为了对序列中可能存在的多个突变点进行判断,引入了基于贝叶斯推断的多个突变点判断理论,并将该理论应用于我国GDP序列中.笔者检测出该序列存在三个突变点,分别位于1961年,1976年,1989年.此外,发现加入合理的突变点后,模型的预测精度得到显著的提高.
【作者单位】： 东北财经大学数学与数量经济学院;厦门大学王亚南经济研究院;
【关键词】： 贝叶斯推断 多个突变点 GDP
【基金】：教育部“用信息技术改造计量经济学课程”专项课题(2009年高教2009[1]) 辽宁省2008年度优秀人才项目 辽宁省高等学校创新团队项目(2007T050)
【分类号】：F224;F222.33
【正文快照】： 1引言一个国家在不同发展阶段的政府政策、社会环境、经济运行特征等的不同，，使得经济序列的数据生成过程容易产生突变.我国建国以来，经历了几次大的经济波动，这些波动均有可能使经济序列产生突变，正是突变点的存在，使经济序列建模变得更加复杂.若不考虑序列中实际存在的

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本文编号：1029249