我国消费者价格指数长记忆性研究

发布时间：2017-10-18 01:31

  本文关键词：我国消费者价格指数长记忆性研究

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【摘要】：本文采用GPH半参数和修正重标极差分析法考察了1997年1月—2009年1月期间我国消费者价格指数的时序特征,结果表明,我国消费者价格指数序列存在明显的长记忆特征,即是分数阶差分平稳的。这就意味着,通常根据单位根检验结果假定消费者价格指数序列是一阶平稳的,会存在过度差分问题,导致时间序列长期特征的扭曲或丢失。进一步地,本文以消费者价格指数的分数阶差分序列为基础建立ARFIMA模型并进行了短期预测。
【作者单位】： 中国人民银行营业管理部;中央财经大学经济学院;
【关键词】： 消费者价格指数 长记忆性 ARFIMA模型
【分类号】：F222.33;F224
【正文快照】： 一、引言2007年下半年和2008年上半年我国通货膨胀水平的迅速飘升一度使抑制通货膨胀成为宏观调控的首要任务。2008年下半年至今，随着肇始于美国次贷危机的国际金融海啸的逐渐深人，世界经济进人下行周期，我国通货膨胀水平终于回落到较低水平，，但经济增长速度放缓和陷入新

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本文编号：1052189