计量经济学高级课程的设置与内容体系研究

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DOI:10.14116/j.nkes.2002.05.002

南开经济研究，２ ０ ０ ２ 年第 ５ 期

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计量经济学高级课程的设置与内容体系研究＊
清华大学经济管理学院 李子奈

摘要：本文从几个方面论述了在高等学校经济学科研究生培养中设置计量经济学高级课程的必要性 和可行性，并

对课程内容体系设计中的若干问题进行了讨论。 关键词：计量经济学；高级课程；课程设置 Ｋｅｙ　Ｗｏｒｄｓ：　Ｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｓ；　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｃｏｕｒｓｅｓ；　Ｃｏｕｒｓｅ　Ｄｅｓｉｇｎ

计量经济学是一个以揭示经济活动中客观存在的数 量关系为内容的经济学分支学科，已经在经济学科中占 据极重要的地位。正如诺贝尔经济学奖获得者Ｒ ． Ｋ ｌ ｅ ｉ ｎ （克莱因） 所评价的， “在大多数大学和学院中，计量经 济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部 分” 。另一位诺贝尔经济学奖获得者Ｐ．　Ｓａｍｕｅｌｓｏｎ　 （ 萨谬 尔森） 甚至说， “第二次大战后的经济学是计量经济学的 时代” 。　 《计量经济学》 作为一门课程，在我国一部分高 等院校的经济学科、管理学科相关专业中开设，已经有 ２０余年的历史。１９９８年７月，教育部高等学校经济学学科 教学指导委员会已经将它列入经济类专业核心课程，所 有本科专业都要开设。而 《高级计量经济学》 作为一门研 究生课程，虽然目前在我国高等院校中开设的并不多， 但必将成为未来几年的一个普遍趋势。本文将就高级课 程教学中的几个问题进行粗浅的讨论。

的集大成者，其经典理论方法已经成熟。进入２ ０ 世纪７ ０ 年代以来，由于经济活动复杂性的增强和计量经济学应 用领域的扩展，计量经济学理论方法得到了很大的发 展。除了２０００年诺贝尔经济学奖获得者Ｊ．　Ｊ．　Ｈｅｃｋｍａｎ（赫 克曼） 对选择性样本模型理论的发展和Ｄ ． Ｌ ． 　 Ｍ ｃ ｆ ａ ｄ ｄ ｅ ｎ （麦克法登） 对离散选择模型理论的发展，以及以此开创 的微观计量经济学之外，最重要的，尤其在宏观计量经 济学领域，应该是非参数、半参数模型理论方法的发展 和单位根检验、协整理论以及以它们为基础的动态计量 经济学模型理论方法的发展。它们都已经形成了较为完 整的内容体系，构成了计量经济学高级课程的主要部 分。在应用领域，除了金融市场计量经济学已经形成独 立的分支外，在个人、家庭行为分析中的应用是一个重 要的方向。所以，无论从理论方法方面还是应用方面， 都已经形成了内容丰富的高级课程内容体系。在国外大 学的经济学科中，计量经济学高级课程的讲授已经成为 经济学科研究生课程表中最权威的一部分，而且一般设 置多个学期的课程。 ⒉ 《计量经济学》 列入本科核心课程使计量经济学 高级课程的设置成为可能 １９９８年７月，教育部高等学校经济学学科教学指导委 员会讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的８ 门共 同核心课程，其中包括 《计量经济学》 。 《计量经济学》 首
＊ 本文根据在南开大学举办的 “计量经济学高级研讨会” 上的发 言稿整理；属于教育部人文社科重点研究基地重大项目 （０１ＪＡＺＪＤ７９０００４ ） 和清华大学精品课程建设项目的研究成果。

一、 关于计量经济学高级课程的设置
关于计量经济学高级课程应该如何设置，仍然处于 探索之中，而且应该允许存在不同的模式。但是，设置 高级课程的必要性和可行性是勿庸置疑的。 ⒈ 近３ ０ 年计量经济学的发展已经形成了内容丰富 的高级内容体系 计量经济学作为经济学的一个分支学科，于２０世纪２０ 年代末３０年代初由Ｒ．　　Ｆｒｉｓｈ （弗里希） 创立，经过４０、５０ 年代的发展和６ ０年代的扩展，Ｔ．　Ｈａａｖｅｌｍ ｏ （哈维尔莫） 建立了它的概率论基础，Ｌ．　Ｒ．　Ｋｌｅｉｎ成为其理论与应用

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次列入经济类专业核心课程，是我国经济学学科教学走 向现代化和科学化的重要标志，将对我国经济学人才培 养质量产生重要影响。同时，这又使得在研究生阶段设 置计量经济学高级课程成为可能。 《高级计量经济学》 作 为一门研究生课程，虽然大家都认为是十分重要的，但 在我国高等院校中已经开设的并不多。其原因之一是不 少研究生在本科阶段并没有学习过初、中级计量经济 学，所以许多学校为研究生开设的仍然是中级水平的计 量经济学，尽管有的在名称上冠以 “高级” 。现在，既然 《计量经济学》 已经列入经济类专业本科核心课程，那么 在研究生阶段开设 《高等计量经济学》 必将成为未来几年 的一个普遍趋势。 ⒊ 计量经济学应该成为中国经济学一个新生长点 经济学有没有世界先进水平？有，又没有。讲没 有，主要指经济学理论与政策。各国国情不同，发展阶 段不同，发展中国家的经济发展道路并不是发达资本主 义国家发展历史的翻版，同样是发展中国家，其发展道 路也是不同的。所以，认为存在一种所谓先进的经济理 论可以指导各国的经济发展，认为存在一种先进的政策 模式可以适用于所有国家，实际上是不现实的。一切照 搬已经被事实证明是行不通的。讲有，是指经济学研究 方法和经济分析方法。在这个方面，我们落后了，而且 落后了很多。中国经济学现代化、科学化的重要内容之 一就是学习西方经济学的先进的研究分析方法，计量经 济学是其中最主要的方面。 计量经济学是实证经济学的最主要的方法论。中国 的经济学不能完全排斥规范分析，尤其处于制度变革的 时期。但是，勿需否认，我国改革开放以来的许多重大 经济理论发展，不是规范分析的结果，而是实证分析的 产物。邓小平同志曾经深刻地指出， “实事求是，是无 产阶级世界观的基础，是马克思主义的思想基础。过去 我们搞革命所取得的一切胜利，是靠实事求是；现在要 实现四个现代化，同样要靠实事求是” 。毛泽东同志曾 经对实事求是作出了精辟解释， “ ‘实事’ 就是客观存在 着的一切事物， ‘是’ 就是客观事物的内部联系，即规律 性， ‘求’ 就是我们去研究” 。实证经济学正是从已经发 生的经济活动中去寻求规律性，去发现经济学理论。而 这种寻求、发现的过程，离不开计量经济分析。 作为一名教师，经常思考这样一个问题：我们应该 教给学生什么？是已经产生的知识，还是产生知识和发 展知识的方法论。显然后者是更重要的。知识，有些已 经过时，有些即将过时；而产生知识和发展知识的方法

论，则是永存的。中国经济学的发展，高等学校是一支 最重要的方面军，高校经济学科的发展，面临寻求新的 生长点的问题。毫无疑问，计量经济分析应该成为高校 经济学科的一个新生长点，因为它能够告诉学生如何发 现问题和如何解决问题。 我国的经济体制改革和经济发展面临许多重大的经 济理论问题和政策选择问题。如何才能减少理论错误和 政策失误？一切经过试验，这是我们一直采用的行之有 效的办法。但是，许多经济理论和经济政策是无法通过 实践试验的，这是人们共知的一个常识。一个已经被证 明是成功的办法，是采用计量经济分析的手段，建立用 于进行理论与政策试验的经济数学模型。所以，计量经 济分析应该成为经济理论研究人员和经济政策制定人员 所熟悉的领域，它也必然会对经济理论研究和经济政策 制定产生良好的推动作用，成为一个新的生长点。 党的十五大报告中指出， “世界变化很大很快，特 别是日新月异的科学技术进步深刻地改变了并将继续改 变当代经济社会生活和世界面貌，任何国家的马克思主 义者都不能不认真对待” 。科学技术的迅猛发展，在改 变世界的同时，也改变着经济学，包括它的理论与方 法。很难想象，在这样一个信息时代、网络时代、空间 和时间的概念都发生了变化的时代，如果不运用现代化 的信息收集和信息处理技术，我们在经济学这个领域里 还能做些什么。所以说，在２ １ 世纪之初的年代，经济学 的发展比较７０ 年前、３０ 年前，更需要计量经济学。计量 经济学理论、方法与应用必将成为中国经济学的新生长 点，这是毫无疑问的。 ⒋ 　 设置计量经济学高级课程是提高研究生培养水 平的一个重要措施 大家都承认，我们的本科生培养水平不比西方国家 低，甚至要超过他们，但是研究生，尤其是博士生培养 水平明显低于西方国家。理科、工科是这样，经济学科 也是这样。主要的差距在于如何培养创造型人才。 创造型人才应具备哪些基础条件？学校应着重培养 学生哪些方面的素质？这是一个需要首先回答的问题。 我认为，以下几个方面是重要的。第一，要使学生掌握 唯物主义和辩证法，这是创造型人才的世界观基础。第 二，要使得学生掌握雄厚、宽广的基础知识，尤其要注 重跨学科的基础知识教育，这是创造型人才的知识基 础。第三，要使学生掌握基本的创新方法论，尤其要掌 握实证分析方法和熟练运用现代化的信息收集和处理技 术，要善于从大量已有的知识信息中发现创新点，这是

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创造型人才的方法论基础。第四，要使学生具有自学和 独立研究的基本能力。不断的学习新知识和研究新问题 的能力是所有能力中最重要的，这是创造型人才的能力 基础。第五，要使学生具有创造性思维、批判精神和鲜 明的个性，这是创造型人才的文化基础。 学校教育的目的，就是要为学生创造这些基础。在 经济学人才培养中，我们已经进行了不少改革，取得了 很大的进步，但是仍然存在一些问题。例如，关于经济 学科各专业的公共基础课程设置，固然要依不同学校、 不同专业而异，但目前从总体上讲是偏少偏浅，还没有 走出 “文科” 的圈子。关于核心课程，已经有了进步，仍 有改进的必要，课程可以更集中些，应该加强微观经济 学、宏观经济学和计量经济学，每门课程设置初级、中 级甚至高级几个层次，，通过这几门课程的教学，使学生 掌握基本的经济学理论体系和方法论体系，使之真正成 为 “核心” ，其它课程会有不学自通的感觉。关于方法论 课程和课程内容中的方法论侧重，有被忽视的倾向。我 们的经济学教学落后的表现之一就是在课程体系设置中 比较忽视方法论课程，以及在课程内容中重知识而忽视 知识发展的方法论。经济学的定义，过去无论是马克思 主义政治经济学还是西方经济学，都是从研究对象的角 度阐述的。近年来，越来越多的人从方法论角度为经济 学下定义，认为， “经济学是一种思考社会问题的方 法” ， “经济学的主要贡献是它的分析框架” ， “经济学是 一套用以观察无限丰富和多变的世界的工具” 。不管这 样描述是否合适，可以肯定的一点是，学生学习经济 学，不仅仅是学习经济学知识，更重要的是学习经济学 的方法论。经济学历来就有实证经济学和规范经济学之 分和之争。近２ ０ 年来，在西方经济学中，实证经济学似 乎占了主流。社会主义经济学不能也不应完全排斥规范 分析，排斥价值判断，所以应该是实证与规范的结合。 但是在目前，我们最缺少的，也是最需要提倡的是实 证，即从实际出发，回答 “是什么” 。在没有弄清楚 “是 什么” 的时候，是无法讨论 “为什么” 的。实证分析的方 法是符合唯物主义和辩证法的，是创造型人才必须具备 的方法论。最后，回到计量经济学系列课程在经济学课 程体系中的地位这个问题上。经济学的实证性的重要表 现是它的数学化和定量化，从数量分析中回答 “是什 么” 。而在我国，普遍的情况是，计量经济学课程在许 多学校还没有进入经济系课程的主流，不得不在经济系 之外，主要是在管理学科中求得发展。这种现象需要改 变，否则不仅不利于创造型经济学人才的培养，也不利 于经济学科的发展。

⒌ 硕士研究生计量经济学高级课程以一个学期为宜 西方国家的研究生培养以博士生为主，硕士研究生 或者没有，或者作为一个过渡，缺少明确的培养模式与 规格。但是，在中国，在一个相当长的时期内，硕士研 究生仍将是人才培养的一种重要模式，所以硕士研究生 的课程设置应该受到重视。２ ０ ０ ０ 年曾经在清华大学召开 “八校经济学院院长会” ，专门交流和讨论经济学科研究 生培养问题；２ ０ ０ １ 年在北京召开了 “全国数量经济学专 业研究生培养研讨会” ，　 交流和讨论了数量经济学专业 研究生培养问题。大家有一个共识，既微观经济学、宏 观经济学和计量经济学的高级课程应该作为经济学科各 专业硕士研究生的学位课程，而且应该是真正的 “高 级” ，而不是名义上的 “高级” 实际上的中级。如果有少 数学生没有学习过中级课程，应该作为 “补修课程” ，不 能以中级取代高级，使所有研究生具有同样的培养规 格。另一方面，由于硕士研究生的培养目标仍然是应用 型人才，主要不是从事经济学的理论研究。应该说明的 是，经济学研究与经济研究是两个概念，经济学研究属 于理论研究范畴，而经济研究属于应用研究范畴。同 时，考虑到硕士研究生的学习年限和学分要求，经济学 的高级课程，包括高级计量经济学，一般设置一个学期 课程为宜。除了经济学各专业外，管理学科各专业硕士 研究生对高级计量经济学的需求也很迫切。从应用的角 度讲，甚至比某些经济学专业更迫切。 ⒍ 博士研究生的计量经济学高级课程从一个学期逐 渐过渡到２ ￣ ３ 个学期 国外大学博士生计量经济学高级课程的设置，一般 为２ ￣ ３ 个学期。当然，他们的博士生是本科起点的，另 外不同的国家博士生培养模式差别很大。我们的博士研 究生主要培养从事经济学研究和教学的高级专门人才。 而经济学研究是怎么一回事，只要看看那些国际权威的 经济学刊物上发表的论文，就一目了然了。为博士研究 生设置２ ￣ ３ 个学期的计量经济学高级课程，至少在一部 分学校，已经是迫在眉睫了。当然，这要与博士生培养 模式的改革同步进行。

二、 　 关于计量经济学高级课程的内容体系设计
计量经济学高级课程内容，无论从理论方法方面， 还是从应用方面讲，都可以用 “浩瀚” 来形容。如何划分 和设计课程内容体系，本身就是一个研究课题。 ⒈ 按专题设计内容体系 可以按照两种不同的方式设计高级计量经济学的内 容体系。一是按专题，二是按类别。

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按专题是国外普遍的一种课程内容体系设计方式。 按 照 这种 方 式 ， 一般将高级计量经济学划分为几个部 分，例如，微观计量经济学、非参数计量经济学、动态 计量经济学，等等。在每个大专题内再划分小专题，例 如在微观计量经济学下又可以分为离散选择模型、选择 性 样 本 模 型 、 平 行 数 据 模 型 、 持 续 时 间 被 解 释 变量模 型， 等等； 在非参数计量经济学下， 又有完全非参数单方 程模型、 半参数单方程模型、 非参数联立方程模型等。 这样设计内容体系，等于将高级计量经济学又分成 几门课程，在学时比较充分时，各有所长的教授分别讲 授其中的部分内容，教可以教得深，学可以学得透，很 适合设置２ 个以上学期高级计量经济学课程时采用，尤 其是博士生课程。但是，对于一个学期的高级课程，如 此设计则有许多缺点。由于只能讲授其中部分专题，学 生学习之后，对高级计量经济学仍然缺少完整的体系框 架；有些重要的内容，例如广义矩估计等，难以纳入； 更重要的是，对于绝大多数研究生，学习的目的是为了 应用，他们希望了解更多的理论方法，希望给他们一本 “百科全书” 而不是一两本 “专著” ，当他们在论文工作中 用到某一部分专门内容时，再去有目的地钻研 “专著” 。 ⒉ 关于 “微观计量经济学” 和 “宏观计量经济学” 和 “宏观计量经济学” ，在这里，顺便就它们的概念作一 点解释。 ２ ０ ０ ０ 年诺贝尔经济学奖授予对微观计量经济学 （Ｍ ｉ ｃ ｒ ｏ ｅ ｃ ｏ ｎ ｏ ｍ ｅ ｔ ｒ ｉ ｃ ｓ ） 作出原创性贡献的经济学家Ｊ ． Ｈｅｃｋｍａｎ和Ｄ．　Ｌ．　ＭｃＦａｄｄａｎ。然而在此之前，学术界和 文献中还没有正式提出微观计量经济学，正是２ ０ ０ ０ 年诺 贝尔经济学奖公报中才正式提出微观计量经济学。在以 “微观计量经济学和微观数据” 为题的公报中，将微观计 量经济学的内容集中于 “对个人和家庭的经济行为进行 经验分析” ，而 “微观计量经济学的原材料是微观数 据” ，微观数据表现为截面数据和平行 （Ｐ ｅｎａｌ ） 数据。正 因为近些年来关于个人和家庭的微观数据的显著增加， 才使得微观计量经济学得到了很大的发展。２ ０ ０ ０ 年以 来，关于微观计量经济学的研究形成了新的高潮，以 “Ｍｉｃｒｏｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｓ” “Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｉｃｒｏｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｓ” 、 、 “Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｍｉｃｒｏｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｓ” “Ｔｏｐｉｃｓ　ｉｎ　Ｍｉｃｒｏｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｓ” 、 、 “Ｍｅｔｈｏｄｓｉｎ　Ｍｉｃｒｏｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｓ” 等为名的教科书纷纷出 版，课程纷纷设立，最前沿的理论方法研究应该是关于 微观计量经济学中的非参数和半参数方法。 而关于宏观计量经济学 （Ｍａｃｒｏｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｓ） ，其名称 由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。

经典的宏观计量经济模型理论、方法和应用曾经是宏观 计量经济学的主要内容，但是近２ ０ 年来，单位根检验、 协整理论以及动态计量经济学则成为宏观计量经济学的 主要研究方向，至少在欧洲是这样。以至在２ ０ ０ １ 年 《Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｓ》 发行１００期的纪念专辑上， 刊 物特别邀请著名计量经济学家， 单位根和协整理论的重 要创始人Ｃ．　　Ｗ．　　Ｇｒａｎｇｅｒ和在动态时间序列分析领域做 出突出贡献的著名计量经济学家Ｊ ． 　 Ｈ ． 　 Ｓ ｔ ｏ ｃ ｋ 分别以 “Ｍａｃｒｏｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｓ—Ｐａｓｔ　ａｎｄ　Ｆｕｔｕｒｅ” 和 “Ｍａｃｒｏｅｃｏｎｏｍｅ－ ｔｒｉｃｓ” 为题发表两篇综述性论文，都将单位根和协整理论 作为宏观计量经济学重要内容，而结构变化的单位根和 协整理论则是前沿研究方向。 ⒊ 按类别设计内容体系 最近几年，我们试验了另外一种课程内容体系设计 方式，即按照类别构造高级计量经济学课程内容框架。 计量经济学理论方法，按照类别划分，无非是关于模型 类型、模型导向、模型结构、数据类型和估计方法几大 类，２０世纪２０年代末３０年代初计量经济学诞生以来所有理 论方法的发展，都可以归入这几个类别中。问题在于如 何区分初级、中级和高级。在一些教科书中，例如 《计 量经济学》 （李子奈，高等教育出版社，２ ０ ０ ０ 年７ 月） 和 年９ 月） 中，将计量经济学理论方法，包括各个类别，分 为 “经典” 和 “非经典” ，　 初级、中级课程以 “经典” 为主， 高级课程则以 “非经典” 为主。 从课程教学内容体系的划分角度，可以对 “经典” 和 “非经典” 进行如下具体描述。经典线性计量经济学模型 的理论方法要点是： （１ ）模型类型—随机模型； （２ ）模 型导向—理论导向； （３ ）模型结构—线性、因果分析模 型、解释变量具有同等地位、常参数模型； （４ ）数据类 型—时间序列数据、截面数据、解释变量为服从正态分 布的连续随机变量； （５ ）估计方法—仅利用样本信息、 最小二乘方法、最大似然方法。经典线性计量经济学模 型的应用要点是： （１ ） 应用模型方法论基础—实证分 析、经验分析、归纳； （２ ） 应用模型的功能—结构分 析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； （３ ）应用 模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消 费、投资、货币需求，以及宏观经济等。凡是不具有上 述特征的，都称之为 “非经典” 。在　 “非经典” 的计量经济 学理论方法中，大部分是最近发展的，也有一些是古老 的但非经典的，例如利用非样本信息进行模型估计的贝 叶斯方法，属于非因果关系模型的时间序列分析模型 等。按照界定经典模型理论方法的５ 个方面，即模型类

按专题设计内容体系，必然涉及 “微观计量经济学” 《高等计量经济学》 （李子奈等，清华大学出版社，２ ０ ０ ０

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型、模型导向、模型结构、数据类型和估计方法，将所 有 “非经典” 的计量经济学问题分类，使之形成模型类型 非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济 学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型 非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济 学问题５ 大类，构成 《高级计量经济学》 的内容体系。例 如，动态计量经济学模型，因为是理论、数据双导向， 归入模型导向非经典的计量经济学问题；非线性模型、 误差修正模型、非参数模型、半参数模型等，应该归入 模型结构非经典的计量经济学问题；平行数据模型、离 散选择模型、选择性样本模型、持续时间被解释变量模 型则归入数据类型非经典的计量经济学问题；而广义矩 估计，毫无疑问应该属于估计方法非经典的计量经济学 问题。教学实践表明，这样的划分与界定，对于 “教” 与 “学” 来讲，是十分有益的。 ⒋ 　 一个学期的高级课程应求全而不求专 在学时限制的情况下，全和专是矛盾的。在矛盾的情 况下，首先要强调全而不是专。为什么？就是上面提到 的，学生需要的是一本 “百科全书” 而不是一两本 “专 著” ，他们首先需要知道的是什么样的问题应该采用什 么理论方法去研究，然后才是如何正确地应用这些理论 方法。有了这些基础，当他们在论文工作中和实际研究 工作中用到某一部分专门内容时，就具备了钻研 “专著” 的能力。一两个专题的深入知识，相当于面包，对于不 喜欢的人来讲，没有什么用途；而一个完整的内容体 系，相当于猎枪，总是可以通过它去获取需要的食物。 何谓 “全” ？　 ２ ０ 世纪７ ０ 年代以来，计量经济学理论 方法的重要发展以及目前理论与应用方面的热点领域， 都应该使学生有比较清晰的了解。至少应该包括：标准 单位根理论和标准协整理论，以及误差修正模型；动态 计量经济学建模理论，以及从数据生成过程 （ＤＧＰ，　Ｄａｔａ Ｇ ｅ ｎ ｅ ｒ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ 　 Ｐ ｒ ｏ ｃ ｅ ｓ ｓ） 到自回归分布滞后模型 （Ａ Ｄ Ｌ ， Ａｕｔｏｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ 　Ｌａｇ　） 的约化理论和从 “一般” 到 “简单” 的理论方法；选择性样本模型理论；离散选择 模型理论；非参数、半参数单方程模型理论方法；平行 数据模型理论方法；广义矩估计；在金融市场研究中广 泛应用的非线性模型理论方法，等等。当然，讲 “求全” 并不是说没有重点和非重点之分。在我们的教学中，一 直将标准单位根理论和标准协整理论以及误差修正模 型、选择性样本模型理论、离散选择模型理论、平行数 据模型理论方法和广义矩估计作为一个学期课程教学的 重点。

⒌ 一个学期的高级课程中最重要的是思路和应用而 不是数学过程 计量经济学理论方法描述离不开数学过程，但是， 在有限的时间内让学生着重掌握的应该是思路，而不是 详尽的数学过程。数学过程可以通过自学搞清楚，而思 路则要通过教师的引导才能掌握；一旦掌握了思路，再 去理解数学过程，事半功倍；更重要的是，思路反映了 理论方法产生和发展的方法论，掌握了方法论，才可能 有发展，有创新，而这正是我们教学的根本目的所在。 某一种计量经济学理论方法，其思路的关键是什 么，一定要让学生明白。例如，离散选择模型，我们建 立的和要估计的模型的被解释变量是离散的，那么经典 的估计方法失效了。如何才能利用已有的估计方法？当 然要将原始模型转换为效用模型，效用模型的被解释变 量是连续的，问题由此得到了解决。在离散选择模型的 描述中加入了两个小标题 “原始模型” 和 “效用模型” ，一 下子使得整个思路变得清晰起来。再例如，选择性样本 模型，由于被解释变量的样本是有选择性的，受到限制 的，即不是随机抽取的，那么估计模型的关键就是要得 到选择性样本的概率密度函数，一旦得到，就可以按照 经典的理论构造似然函数和应用最大似然法。 计量经济学理论方法是不断发展的，整体是这样，每 个专门领域也是这样。为什么要淘汰旧的理论方法发展 新的理论方法？新的理论方法解决了哪些旧的理论方法 中没有考虑到或者没有解决的问题？答案是明白地存在 着，但是我们经常在罗历各种理论方法的同时，忽视了 这个问题的回答。结果是学生学习了一堆模型方法，而 不清楚它们之间的联系，更不清楚顺着什么思路去发展 新的模型方法。例如，有的学生掌握了单位根检验的 Ｄ Ｆ 检验和Ａ Ｄ Ｆ 检验，但是不明白为什么要将Ｄ Ｆ 检验扩 展到Ａ Ｄ Ｆ 检验，因为老师少说了一句话：Ｄ Ｆ 检验不能 保证随机误差项是白噪声，所以在检验模型中需要引入 常数项和时间趋势项，形成了Ａ Ｄ Ｆ 检验。再例如，我们 在课堂上讲授了Ｇ Ｍ Ｍ 方法，对方法本身学生也掌握 了，但是在考试时对于 “Ｇ Ｍ Ｍ 方法与经典的Ｉ Ｖ 方法比较 有哪些优点” ，却很少有人给出全面准确的回答。再例 如，我们曾经出了一道试题： “在Ｐａｎｅｌ　Ｄａｔａ模型出现之 前，人们经常将多个时点的截面数据组成一组样本，用 经典的估计方法 （例如ＯＬＳ） 估计模型，试用Ｐａｎｅｌ　Ｄａｔａ 模型理论分析这个问题中暗含了什么假设？” 同样是许 多学生不能正确回答。出现这些情况，说明我们的教学 不成功。
（责任编辑：柳 欣）



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