基于ARMA模型的我国国内生产总值的预测研究
本文关键词：基于ARMA模型的我国国内生产总值的预测研究
【摘要】：本文应用时间序列的ARMA模型对剔除价格因素的我国历年实际GDP序列进行实证研究,得出我国GDP的回归模型,并依次预测我国2011年实际GDP和名义GDP。
【作者单位】： 中国人民银行西安分行;
【分类号】：F222.33;F224
【正文快照】： 一、ARMA模型简介ARMA模型(Auto Regressive and Moving Average Model,自回归移动平均模型)是由AR(Auto Regressive Model,自回归模型)模型与MA(Moving Average Model,移动平均模型)模型自然扩展而来,AR模型与MA模型均是其特例。ARMA模型是根据时间序列本身的数字特征,来寻
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本文编号：1189031
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