商业银行风险集成计量模型的实证研究

发布时间：2017-11-30 09:18

  本文关键词：商业银行风险集成计量模型的实证研究

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【摘要】：中国的银行体系是我国金融体系的坚实基础和后盾,在国际金融形势日益变化的今天,面临的风险也瞬息万变,为了应对这种多变性,必须加强风险管理,而银行业的风险管理又是这一切的基石,研究银行业的风险管理十分必要,商业银行作为银行体系重要组成部分是本研究的对象,在银行面对的多种风险中单一风险的研究已经迈入正轨,对于风险集成的管理是当前研究的热点和难点,尤其对超过二元的风险集成,在计量模型的构建和模型实现上都存在很大困难。因此本研究主要构建了商业银行风险集成计量模型,集成了三种主要风险——信用风险、市场风险和操作风险,并且从风险集成管理的角度探讨了信用风险、市场风险和操作风险三者之间的关系。本研究阐述了基于非参数核密度估计方法对商业银行信用风险、市场风险和操作风险进行估计,基于得到的三种风险的估计结合Copula函数理论,构造商业银行风险集成计量模型。以民生银行这家股份制商业银行为实证研究的对象,构造其风险集成计量模型并进行测算,同时分析了这三种主要风险之间的关联关系。通过构造三元Copula模型得到民生银行的信用风险、市场风险和操作风险的风险集成计量模型,模型的拟合效果较好,能够为研究民生银行的风险集成提供量化研究依据,基于得到的模型研究了三种风险之间的相互关系。信用风险和操作风险的相关性较大,市场风险和信用风险及操作风险之间的相关性不明显。对民生银行来说,建议在进行风险管理时多关注信用风险与操作风险之间联系。基于Copula模型得到的尾部相关关系,市场风险和信用风险、信用风险和操作风险的尾部不存在明显的相关性,而市场风险和操作风险是尾部相关的,考虑到尾部相关对银行风险管理的重要性,杜绝多风险并发对银行造成的致命打击,建议关注民生银行市场风险和操作风险两者尾部之间的关系。
【学位授予单位】：武汉理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

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1 周行健;基于价值创造的商业银行经济资本管理研究[D];湖南大学;2009年

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本文编号：1238806