MCMC在企业财产险产品定价中的应用

发布时间：2016-09-28 10:09

  本文关键词：诺贝尔经济学奖、计量经济学与现代贝叶斯方法，由笔耕文化传播整理发布。

《湖南大学》 2008年

MCMC在企业财产险产品定价中的应用

王张筠  

【摘要】： 在财产保险公司中,纯保费法是企业财产险产品定价中的一种重要方法,纯保费法定价中的一个重要环节是经验估费,其估计是否准确直接影响到保险公司的产品定价,并对公司经营的其他相关环节产生重要的影响,因而历来都受到了保险公司和监管机构的重视。Bühlmann-Straub信度模型估费方法是目前广泛应用于费率厘定的一种方法,这种方法由于原理简单、操作相对简便而受到了保险公司的青睐。但是Bühlmann-Straub估费法也存在很多缺陷,当历史赔付数据不全时,该法通过对历史数据的统计推断得到的未来年度的保费具有很大的不可靠性,没有客观地反映出现实状况的随机性,并且得到的估计结果是确定的点估计值,没有给出相应的置信区间分布。Bühlmann-Straub信度模型估费法定价的不足促使人们寻找其他更有效的方法来对它进行改进。 随着统计与计算机技术的发展,随机模拟的方法被引入到风险保费定价法中来。本文采用了马尔可夫链蒙特卡罗( MCMC )模拟方法,以传统的Bühlmann-Straub信度模型为基础,建立了DAG随机模型,结合企业财产险业务的实务数据,利用WinBUGS软件来进行模拟,完成了对未来年度企业财产险平均赔付额﹑风险暴露量、信度因子以及信度保费的预测估计,通过纯保费法厘定出预测费率。与在传统的信度估费基础上的纯保费法相比较,这种方法能够比较客观地模拟出各保单组合未来年度的赔付情况,反映出现实状况的随机性,计算精度较高,为财产保险公司准确厘定企业财产险费率提供了更大的参考空间。

【关键词】：
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2008
【分类号】：F224;F840.6
【目录】：

摘要5-6

Abstract6-11

第1章 绪论11-16

1.1 选题背景与意义11-12

1.2 文献综述12-15

1.3 本文的研究内容与方法15-16

第2章 传统的企业财产险的基本定价方法16-27

2.1 纯保费法16

2.2 损失率法16-17

2.3 经验估费17-27

2.3.1 有限波动信度理论18-20

2.3.2 最大精度信度20-22

2.3.3 贝叶斯统计分析22-24

2.3.4 参数估计24-27

第3章 MCMC 方法的基本理论与建模27-40

3.1 随机模拟的基本原理27-29

3.2 模拟效果的检验29-31

3.2.1 自相关性检验30

3.2.2 收敛性检验30-31

3.2.3 拟合优度检验31

3.3 方差分量信度模型31-34

3.3.1 平衡的Bühlmann 模型31-33

3.3.2 Bühlmann-Straub 模型33-34

3.4 基于随机模拟的建模34-40

3.4.1 贝叶斯DAG 平均赔付额模型34-35

3.4.2 平均赔付额模型完全条件分布的推导35-38

3.4.3 贝叶斯DAG 赔付次数模型38

3.4.4 赔付次数模型完全条件分布的推导38-40

第4章 对企业财产险产品定价的实证分析40-63

4.1 企业财产险随机模型的取数与建立40-44

4.1.1 企业财产险随机模拟的取数40-41

4.1.2 企业财产险平均赔付额随机模拟模型的建立41-43

4.1.3 企业财产险赔付次数随机模拟模型的建立43-44

4.2 模型模拟结果及其分析44-56

4.2.1 赔付次数、风险暴露量模拟结果分析及检验44-49

4.2.2 平均赔付额模拟结果分析及检验49-56

4.3 企业财产险定价中随机模拟与传统方法的比较分析56-61

4.4 运用随机模拟结果进行企业财产险产品定价61-63

结论63-65

参考文献65-68

附录A68-73

致谢73

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本文编号：125289