基于面板数据的计量经济模型构造及其应用

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硕士学位论文

摘

要

面板数据能够从时间和截面构成的二维空间来反映数据的变化规律，具有控 制个体的异质性、减少回归变量之间的多重共线性等优点，从而开始被广泛地应用于经济研究中，成为目前计量经济学领域研究的热点问题之一。本文以面板数据的计量模型为主要内容，其核心包括线性面板数据模型，面 板数据的单位根检验和面板数据的协整检验等三个部分，并在各个部分作了相应 地应用。

对于线性面板数据模型，重点探讨了在实证中使用最多的固定效应模型和随 机效应模型，且介绍了一种基于参数估计值的豪斯曼检验。对于面板单位根检验理论，本文分析了在几种实证中运用较多的面板单位根

检验方法，并且把面板单位根理论与结构突变理论结合，构造了一种基于结构突变的面板单位根检验，然后对这一方法进行了蒙特卡罗模拟，得到了在考虑结构突变因素之后，检验势有了明显提高并且检验势的大小不再受突变程度6的影响的结论。最后将这一方法应用于 1 5个有代表性的 O C E D国家失业率平稳性的研究，得到失业率为一个稳定的过程。对于面板协整检验理论，本文分析了Ko检验与A F aD F D检验、Pd n检 er i o

验与M Cs y a检验， co e和Ko k然后使用17- 0年加拿大、日法国、 98 05 2本、澳大 利亚、比利时、芬兰、英国、爱尔兰、意大利和西班牙十国的名义汇率与各国消费物价指数的季度数据，采用面板协整方法来验证相对购买力平价理论，，并得到 了支持相对购买力平价理论的结论。

关键词：面板数据；单位根检验；协整检验；结构突变

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