基于单方程计量经济模型的贝叶斯分析.pdf 全文

  本文关键词：基于单方程计量经济模型的贝叶斯分析，由笔耕文化传播整理发布。

第卷第期 . . 湘潭大学自然科学学报 年月 .基于单方程计量经济模型的贝叶斯分析’ 周俊梅, 蒋文江。 海南师范大学数学与统计学院,海南海口 摘要研究了关于单方程计量经济模型的贝叶斯统计推断问题。即根据样本似然函数的形式构造出未知参效的先验 分布.选取正态?分布为先验分布,对后验分布进行统计推断.最后推导了未知参数在二次损失函数下的贝叶斯估 计. 关曩词:计量经济模型贝叶斯估计,先验分布后验分布 中圈分类号: 文献标识码: 文章编号:???. ‘. ..?。 。】. . .:; ; ; 计量经济学属于经济科学领域内的一门应用科学,它是基于一定的经济理论和统计资料,利用数 学、统计学方法和电脑技术建立经济计量模型,定量分析和研究具有随机特性的经济变量之问关系的经 济计量方法的统称.计量经济学主要包括理论经济计量学和应用经济计量学,前者主要研究如何运用、 改造和发展数理统计的方法,使之成为随机经济关系测定的特殊方法. 计量经济模型包括一个或一个以上的随机方程式,分为单方程模型和联立方程模型.计量经济模型 的作用是揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,并用随机性的数学方程来加以描述.从广义上说, 计量经济模型是包括经济、数学、统计三个方面的模型;从狭义上说,计量经济模型是仅仅只用参数估计 和假设检验的数理统计方法来研究经验数据的模型. 贝叶斯方法最早出现于年英国学者贝叶斯 的一篇名为《论机会学说中一个 问题的求解》论文中.随后,拉普拉斯将贝叶斯思想以贝叶斯定理的形式展现在他的概率论教 科书中.近年来,贝叶斯理论得到了迅速的发展和完善,广泛应用于风险管理工程、经济预测与决策和生 物统计等领域.在国际统计学术界,贝叶斯统计和经典统计这

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