Panel数据模型中两步估计的优良性

发布时间：2018-07-03 11:53

  本文选题：Panel数据模型 + 两步估计　； 参考：《天津师范大学》2016年硕士论文

【摘要】：Panel数据模型常常出现在计量经济学中,在多元数据统计分析方面也是一个重要课题.伴随着经济理论的发展,Panel数据在经济学领域的应用逐渐被推广.本文主要是对Panel数据模型中未知参数的几种常见估计在均方误差意义和Pitman准则下进行比较.主要由以下几部分组成.第一部分,主要介绍一些背景知识和模型结构分类.第二部分,研究了在均方误差矩阵意义下,给出两步估计优于Within估计的充分条件以及Within估计优于LS估计的条件.在均方误差意义下,给出了两步估计的协方差阵小于Within估计的协方差阵的充分条件.尤其,在Pitman准则下,取二次损失函数中的矩阵为单位阵时,结合,得出Within估计优于LS估计,它与数据选取的时间长度有关.第三部分,研究了在含有时间和个体随机效应的Panel模型中,给出两步估计优于其他估计(Between Times估计、Between Individuals估计和Within估计)的充分条件.特别的,从这个充分条件可以看出,在中等大小的样本容量中,两步估计优于其他三个估计.
[Abstract]:Panel data model often appears in econometrics and is also an important subject in multivariate statistical analysis. With the development of economic theory, the application of Panel data in the field of economics has been popularized gradually. In this paper, several common estimates of unknown parameters in Panel data model are compared under the meaning of mean square error and Pitman criterion. It is mainly composed of the following parts. The first part mainly introduces some background knowledge and model structure classification. In the second part, in the sense of mean square error matrix, the sufficient conditions for the two-step estimation to be superior to the Within estimate and the condition for the Within estimate to be superior to the LS estimate are given. In the sense of mean square error, a sufficient condition is given that the covariance matrix of two-step estimation is smaller than that of within estimate. In particular, under Pitman criterion, when the matrix of quadratic loss function is taken as the unit matrix, it is concluded that the Within estimate is superior to the LS estimate, which is related to the time length of data selection. In the third part, we study the sufficient conditions that the two-step estimation is superior to the other estimates (between Times estimators and within estimates) in the Panel model with time and individual random effects. In particular, from this sufficient condition, the two-step estimation is superior to the other three estimates in the medium size sample size.
【学位授予单位】：天津师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：O212.1

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本文编号：2093547